Chargé de modélisation du risque de crédit : Exposition IFRS 9 - Retail Construction d'un modèle d'écoulement de l'exposition IFRS9

Société Générale; Île-de-France; Remote; EUR 10,000 - 15,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Prise en charge de 60% du titre de bus

Tickets restaurant

Job summary

Stage au sein de la Direction des risques, service RISQ/MDL/MOD, équipe PD IFRS 9 Retail, couvrant les modèles réglementaires et le provisioning sur le périmètre Retail de SGRF et BoursoBank.

Vous étudierez l’impact des remboursements anticipés sur le profil d’écoulement de l’exposition et proposerez une approche méthodologique adaptée. Vous collaborerez avec les data teams, les économistes du Groupe et les auditeurs internes.

Qualifications

• Formation requise: Ecole d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique.
• Maîtrise de la programmation sous R, SAS et Python.
• Manipulation des bases de données et connaissance des modèles statistiques.

Responsibilities

• Comprendre la norme IFRS 9 et les guides internes du Groupe.
• Rechercher de nouvelles méthodologies de modélisation adaptées au périmètre Retail.
• Mettre en place des contrôles assurant qualité et reproductibilité des travaux.
• Présenter les méthodologies et résultats aux parties prenantes du projet.

Skills

R language

SAS

Python

Bases de données

Education

Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique

Tools

SQL

Job description

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôles bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS 9. Le stage se déroulera au sein de l’équipe PD IFRS 9 Retail en charge des modèles réglementaires et de provisionnement sur le périmètre Retail de SGRF (Société Générale Réseaux France) et de BoursoBank. Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne. Au sein de l'équipe, vous interviendrez sur le périmètre Retail - portefeuille des prêts personnels immobiliers cautionnés et non cautionnés par Crédit Logement. Dans le cadre de l’amélioration de la précision du calcul de la provision, il est nécessaire d’étudier l’impact de la prise en compte des remboursements anticipés (partiels ou totaux) sur le profil d’écoulement de l’exposition. L'objectif principal du stage est d'étudier les différentes dynamiques d’écoulement observées et de proposer une approche méthodologique adaptée pour intégrer les remboursements anticipés. À ce titre, vous serez amené(e) à :

• Comprendre la norme IFRS 9, les guides de modélisation interne du Groupe ainsi que la méthodologie actuellement déployée sur le périmètre
• Rechercher et proposer de nouvelles méthodologies ou techniques de modélisation répondant aux problématiques identifiées
• Mettre en place les contrôles nécessaires afin de garantir la qualité, la robustesse et la reproductibilité des travaux réalisés
• Présenter les méthodologies développées, les résultats obtenus ainsi que les recommandations associées aux différentes parties prenantes du projet

Apport du stage

• Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation des provisions IFRS 9 Approfondir vos connaissances en modélisation
• Développer vos compétences en programmation
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire

Durée du stage : 4 mois.

Et si c’était vous?

Profil recherché:

• Formation requise: Ecole d’ingénieur ou Master en Statistiques / Mathématiques appliquées / Informatique
• Maîtrise de la programmation sous R, SAS et Pythono
• Manipulation des bases de données
• Connaissances des modèles statistiques
• Logiciels bureautiques: Pack Office
• Bon niveau d’anglais écrit et oral
• Aptitudes comportementales: rigueur, autonomie, curiosité, proactivité, esprit d’équipe

Plus qu’un poste, un tremplin

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence. À la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 60% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail :

• parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle
• participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage
• partager leurs compétences avec une association

Les formats d’engagement sont multiples.