Chargé d’études IFRS 9 Forward- Looking

Societe Generale; Courbevoie; Hybrid; EUR 13,392 - 20,088; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Prise en charge de 50 % du titre de transport

Billetterie à prix réduits

Restaurants d’entreprise à tarifs compétitifs

Job summary

Une institution financière en Île-de-France recherche un stagiaire pour le département Model Risk Management. Le candidat idéal doit être en dernière année de Master avec des compétences en mathématiques appliquées et modélisation. Le stage de 6 mois se concentre sur la modélisation de risques et l'analyse de scénarios macroéconomiques. Télétravail possible et divers avantages offerts.

Qualifications

• Connaissances solides en mathématiques financières et modélisation.
• Curiosité, rigueur et esprit analytique.
• Autonomie et esprit d’équipe.

Responsibilities

• Réaliser une veille méthodologique sur les approches de modélisation.
• Tester et comparer des méthodologies de modélisation Forward-Looking.
• Contribuer à l’amélioration de l’outil de modélisation existant.
• Analyser la sensibilité du modèle aux variables macro-économiques.

Skills

Mathématiques appliquées

Modélisation

Séries temporelles

Régressions (univariées et multivariées)

R

Machine Learning

Education

Étudiant en dernière année de Master ou d’école d’ingénieurs

Tools

R / R Shiny

Job description

Référence 25000OKY

Missions quotidiennes

Le département Model Risk Management (2ème Ligne de Défense) veille à la qualité et à la pertinence des modèles quantitatifs développés au sein du Groupe, au suivi du risque de modèle de la banque et à la réalisation des benchmarks afin de valider les modèles des entités modélisatrices.

Dans le cadre de la norme IFRS 9, les institutions financières sont amenées à calculer des provisions couvrant le risque de crédit lié à leurs expositions. Ces provisions sont, dans la plupart des cas, calculées sur la base de paramètres de risque tels que la Probabilité de défaut (PD), la Perte en cas de défaut (LGD) et le Facteur de conversion des encours hors bilan (CCF).

L’un des enjeux majeurs posés par la norme IFRS 9 est l’introduction de l’aspect « Forward‑Looking » (aspect prospectif) dans le calcul des provisions. Ceci revient à tenir compte de la situation macroéconomique dans l’estimation des pertes attendues.

Responsabilités

• Réaliser une veille méthodologique afin de recenser différentes approches possibles de modélisation du Forward‑Looking, au-delà des méthodes actuelles proposées par la première ligne de défense ainsi que celle testée par la deuxième ligne de défense.
• Tester, comparer et implémenter plusieurs méthodologies de modélisation Forward‑Looking, en intégrant notamment des techniques de modélisation à changement de régime ou de Machine Learning.
• Contribuer à l’amélioration de l’outil de modélisation Forward‑Looking existant, en proposant et développant des évolutions fonctionnelles et techniques selon les méthodologies proposées.
• Identifier et proposer des solutions aux problématiques techniques et opérationnelles rencontrées lors du développement et de la mise en œuvre de ces approches au niveau de l’outil pendant le stage.
• Analyser la sensibilité du modèle aux variables macro‑économiques selon différents scénarios, afin d’évaluer l’impact de ces scénarios sur la valeur prédite finale.
• Documenter rigoureusement les travaux réalisés et présenter régulièrement les résultats aux membres de l’équipe et aux parties prenantes.

Durée du stage

6 mois.

Qualités et qualifications recherchées

• Étudiant(e) en dernière année de Master ou d’école d’ingénieurs (type ENSAE, ENSAI, ESA, etc.) avec une spécialisation en mathématiques appliquées, économétrie, statistiques, finance quantitative ou gestion des risques.
• Connaissances solides en mathématiques financières, en modélisation, en séries temporelles et régressions (univariées et multivariées).
• Maîtrise des outils de programmation R / R Shiny.
• Des connaissances en risque de crédit, en économétrie et en réglementation bancaire seraient appréciées.
• Curiosité, rigueur, esprit analytique, capacité de synthèse et autonomie.
• Un fort esprit d’équipe, de l’enthousiasme et un bon relationnel.

Avantages et conditions

• Télétravail possible selon le rythme de votre service.
• Prise en charge de 50 % de votre titre de transport.
• Billetterie à prix réduits via le Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport).
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail.

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination.

Pourquoi nous choisir ?

Rejoignez‑nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Engagement sociétal

Nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.