Chargé de modélisation CCF IRB Retail

Societe Generale SA; Île-de-France; Remote; EUR 13,000 - 20,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail possible

Remboursement de transports 60%

Tickets restaurant CE dématérialisés

Restaurants d’entreprise

Job summary

Societe Generale SA recherche un stagiaire en modélisation et data science pour le département Risques (RISQ/MDL/MOD). Vous contribuerez au développement, à la revue et à la maintenance des modèles de risque de crédit, avec une focalisation sur le Credit Conversion Factor (CCF) et sa segmentation pour améliorer robustesse et conformité.

Le stage est d’une durée de 6 mois, basé en Île-de-France, avec des missions pratiques sur SAS, R ou Python et une immersion dans les pratiques réglementaires et

Qualifications

• Étudiant en Bac+5 au sein d’une école d’ingénieurs ou université, spécialisation statistiques, data science ou mathématiques appliquées.
• Solides compétences en statistiques, économétrie et en programmation SAS et/ou R ou Python.
• Connaissance de l’environnement bancaire et notions Basel/IFRS9 appréciées.

Responsibilities

• Réaliser une revue bibliographique sur le Credit Conversion Factor (CCF) et analyser les limites des méthodes actuelles.
• Proposer des méthodes statistiques pour identifier les zones d’instabilité du CCF et sa région de pertinence.
• Développer une méthodologie innovante de segmentation du CCF, avec éventuellement du ML/DL.
• Comparer différentes approches de segmentation et évaluer performance, stabilité et conformité.

Skills

Statistiques

Économétrie

Programmation SAS

R

Python

Education

Bac+5 école d'ingénieurs ou université

Tools

SAS

R

Python

Job description

Vos missions au quotidien

Au sein du département des MODÈLES (RISQ/MDL) de la direction des risques du Groupe (RISQ), le service de modélisation et data science (RISQ/MDL/MOD) assure le développement, la revue annuelle (backtest) et la maintenance des modèles de risque de crédit, en conformité avec les réglementations en vigueur et les normes Groupe. Le périmètre des modèles gérés par RISQ/MDL/MOD se répartit en différents pôles comme suit:

• IRB Retail : pôle en charge des modèles réglementaires sur le périmètre retail du Groupe
• IRB Non-Retail : pôle en charge des modèles réglementaires et de notation sur le périmètre wholesale (corporates, banques) du Groupe
• Stress‑tess & ESG : pôle en charge du développement et du monitoring des modèles de Stress Tests ainsi que des modèles de risques environnementaux sur les périmètres wholesale et retailIFRS9 : pôle en charge des projets liés aux méthodes quantitatives de provisionnement spécifique et collectif sur les périmètres wholesale et retail, en particulier en lien avec les nouvelles normes comptables IFRS9
• Efficacité opérationnelle : pôle en charge du développement et de l’harmonisation des protocoles de suivi des performances des modèles, ainsi que des procédés de modélisation au sein de RISQ/MDL/MOD

Le service intervient principalement dans les problématiques de méthodes de mesure des fonds propres et provisions du Groupe (dimensionnement, allocation, estimation des paramètres) et a comme clients principaux le front‑office, la Direction Financière, les départements spécialisés dans le suivi des différents risques du groupe (marché, opérationnel, crédit), les corps d’audit internes et les régulateurs. Le stage se déroulera plus spécifiquement dans le pôle IRB Retail, en charge des modèles réglementaires sur le périmètre Retail réseaux France. Dans le cadre de la réglementation prudentielle, la Société Générale développe des modèles statistiques permettant l’estimation du Credit Conversion Factor (CCF), paramètre clé pour le calcul de l'Exposure At Default (EAD). Au sein du pôle IRB Retail, vous contribuerez à l'amélioration des méthodes de segmentation du modèle CCF afin de renforcer sa robustesse, son interprétabilité et sa conformité aux exigences réglementaires. Sous la supervision de votre maître de stage, vos principales missions seront les suivantes:

• Réaliser une revue bibliographique sur le Credit Conversion Factor (CCF) et analyser les limites des méthodes actuellement utilisées pour sa segmentation
• Proposer des méthodes statistiques visant à identifier les zones d’instabilité du CCF et à déterminer sa région de pertinence pour la modélisation
• Développer une méthodologie innovante pour la segmentation du CCF (en recourant si besoin au Machine Learning et au Deep Learning) afin de renforcer le traitement des CCF négatifs
• Comparer différentes approches de segmentation et évaluer leur capacité à concilier performance, stabilité, interprétabilité et conformité réglementaire

Le stage débutera par une phase d'étude des travaux académiques et des pratiques existantes dans le domaine de la modélisation du risque de crédit. Les méthodologies retenues seront ensuite implémentées et testées sur des données réelles afin d'évaluer leur intérêt opérationnel.

Ce stage vous permettra de :

• Approfondir vos connaissances en gestion des risques bancaires.
• Comprendre et maîtriser les principes et les étapes de développement d’un modèle statistique pour l’estimation d’un paramètre bâlois.
• Acquérir et approfondir vos connaissances sur la modélisation du CCF, sur l’EAD et des notions liées (encours bilan, encours hors‑bilan, etc.) en fonction du type de produit bancaire (crédits renouvelables, prêts amortissables, comptes à vue).
• Mettre en application les concepts théoriques dans un environnement bancaire.

Durée du stage: 6 mois.

Et si c’était vous?

• Étudiant en Bac+5 au sein d’une école d’ingénieurs avec une spécialisation en statistiques, mathématiques appliquées ou data science
• Vous avez des solides compétences en statistique, en économétrie et en programmation SAS et/ou R ou Python
• La connaissance de l’environnement bancaire (produits, métiers, Bâle 2 et Bâle 3, IFRS9 etc.) est un plus

Plus qu’un poste, un tremplin

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

Pourquoi nous choisir?

• Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :
• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 60% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
• Offre variée de restaurants d’entreprise et de cafétérias à tarifs compétitifs ainsi que des titres restaurants dématérialisés quand vous êtes en télétravail

Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.