Analyste Quantitatif Risque de crédit IRB Retail

Societe Generale; Courbevoie; Hybrid; EUR 13,000 - 20,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail partiel

Remboursement transport 60%

Chèques-repas/CE

Job summary

Société Générale recherche un stagiaire en finance quantitative pour participer au développement et recalibrage des modèles de risque de crédit (IRB) et IFRS 9. Vous travaillerez auprès d’experts pour assurer la qualité des données, l’automatisation et la modélisation dans un cadre réglementaire exigeant.

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire, utiliserez Python et participerez à des analyses et à des projets transverses en data science et risques.

Qualifications

• Connaissances solides en statistiques et analyse de données.
• Bon niveau de programmation en Python.
• Maîtrise des outils de reporting (Power BI/Tableau) est un atout.

Responsibilities

• Contribuer au développement et recalibrage des modèles IRB et IFRS 9.
• Réaliser des analyses quantitatives et des évaluations de performance.
• Participer à des projets de modélisation et à la gestion des données.
• Améliorer la qualité et l'harmonisation des données de modélisation.

Skills

Statistiques

Analyse de données

Programmation

Anglais (lu et écrit)

Education

École d’ingénieurs / école de commerce avec finance quantitative / Master 2 statistiques

Tools

Python

Power BI

Tableau

Job description

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des Risques de Société Générale, l'équipe RISQ/MDL/MOD est en charge du développement, du recalibrage, du suivi et de la maintenance des modèles réglementaires de risque de crédit utilisés dans le cadre des dispositifs IRB (Internal Ratings Based) et IFRS 9, ainsi que des modèles de stress testing climatique et de risque opérationnel.

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des Risques de Société Générale, l'équipe RISQ/MDL/MOD est en charge du développement, du recalibrage, du suivi et de la maintenance des modèles réglementaires de risque de crédit utilisés dans le cadre des dispositifs IRB (Internal Ratings Based) et IFRS 9, ainsi que des modèles de stress testing climatique et de risque opérationnel.

L'équipe évolue dans un environnement transverse et collabore régulièrement avec de nombreux interlocuteurs au sein du Groupe, notamment les équipes de validation indépendante des modèles (MRM), les économistes, les équipes métiers, les experts Data et IT, ainsi que la Direction des Risques et la Direction Générale. Ces interactions permettent de couvrir l'ensemble du cycle de vie des modèles, depuis leur développement jusqu'à leur suivi et leur gouvernance.

Les travaux de modélisation s'appuient sur des volumes importants de données provenant de différentes sources du Groupe. La qualité et la fiabilité de ces données constituent un enjeu majeur pour garantir la robustesse des modèles, la conformité réglementaire et l'efficacité opérationnelle des équipes de modélisation.

Au sein de l'équipe en charge du développement, du recalibrage et du suivi des modèles réglementaires de risque de crédit, vous participerez à des travaux à la croisée de la donnée, de la modélisation quantitative et de la gestion des risques.

Vos missions

Les travaux porteront sur le développement d'outils et d'initiatives visant à renforcer la qualité des données utilisées dans les activités de modélisation, ainsi que sur la participation aux travaux de modélisation du risque de crédit réglementaire (IRB).

Pour cela, vous contribuerez à ces différents sujets aux côtés des modélisateurs de l'équipe et sous la supervision d'un analyste quantitatif. Le stage s'articulera autour de deux axes :

Axe 1 : Développement d'initiatives autour de la qualité des données et de l'harmonisation des pratiques

• Vous participerez à la mise en place d'un cadre de suivi de la qualité des données de modélisation à travers le développement d'outils Python, d'indicateurs et de tableaux de bord permettant d'améliorer la fiabilité, l'exploitation et le pilotage des données
• Les travaux pourront également porter sur l'automatisation de contrôles, l'identification d'anomalies, le suivi d'indicateurs de qualité ainsi que l'harmonisation des pratiques et la diffusion de bonnes pratiques au sein des différentes équipes de modélisation

Axe 2 : Participation aux travaux de modélisation du risque de crédit

• Vous contribuerez aux activités de l'équipe liées au développement, au recalibrage et au suivi des modèles réglementaires de risque de crédit
• À ce titre, vous pourrez être amené à réaliser des analyses quantitatives, participer à des études de performance des modèles, contribuer à des exercices de recalibrage et prendre part à différents projets de modélisation menés par l'équipe

Durée du stage : 6 mois.

Et si c’était vous ?

• Étudiant en dernière année d’une école d’ingieurs, d’une école de commerce avec une spécialisation en finance quantitative, ou en Master 2 universitaire spécialisé en statistiques, data science, mathématiques appliquées, informatique décisionnelle ou gestion des risques
• Solides connaissances en statistiques, analyse de données et programmation
• Maîtrise de Python et bonne capacité à manipuler, analyser et visualiser des données
• La connaissance d’outils de reporting et de datavisualisation tels que Power BI, Tableau ou équivalent constitue un atout
• Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel, ainsi qu’une aisance dans l’exploitation de bases de données
• Intérêt marqué pour les enjeux de qualité des données, de modélisation quantitative et de gestion des risques
• Rigueur, esprit analytique et sens critique reconnus
• Capacité à être force de proposition et appétence pour les sujets innovants et transverses
• Sens de l’organisation, autonomie et aptitude à travailler efficacement au sein d’équipes pluridisciplinaires
• Maîtrise de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral

Plus qu’un poste, un tremplin

Rejoignez-nous pour faire grandir vos ambitions ! Dès votre arrivée, vous serez intégré dans nos équipes et apprendrez chaque jour aux côtés de nos experts qui vous accompagneront dans vos missions. Progressivement, vous gagnerez en autonomie sur vos projets pour faire de cette expérience un vrai accélérateur de carrière. Vous découvrirez également toute la diversité de nos métiers, dans un secteur qui évolue et innove en permanence.

A la fin de vos études, diverses opportunités pourront s’offrir à vous, en France et à l’international.

Pourquoi nous choisir ?

Attentif à votre qualité de vie et conditions de travail, vous bénéficiez d’avantages :

• Télétravail possible selon le rythme de votre service
• Prise en charge de 60% de votre titre de transport
• Billetterie à prix réduits de notre Comité d’Entreprise (concerts, cinéma, sport)
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Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN. Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer !

Vous hésitez encore ?

Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.