C++ IT Quant for Financial Derivatives (Murex/Sophis)

Ingeniance; Paris; Sur place; EUR 65 000 - 95 000; Plein temps

Résumé du poste

Ingéniance recrute un IT Quant expérimenté en C++ pour intervenir dans l'équipe Financial Libraries et contribuer à la valorisation de produits financiers complexes.

Vous développerez et maintiendrez les pricers dans Sophis et Murex, en C++ sur Windows/Linux, avec une maintenance évolutive et le support technique de 2e et 3e niveaux en production.

Anglais professionnel requis et contact via notre équipe recrutement: [e-mail].

Qualifications

• Bac+5 et 3 à 9 ans d'expérience en développement C++ dans la finance.
• Bonne connaissance des progiciels Sophis et/ou Murex et des API associées.
• Maîtrise des instruments dérivés actions, FX et commodities.
• Conception orientée objets, interfaces et tests de non-régression.
• Anglais professionnel requis.

Responsabilités

• Développer et maintenir la bibliothèque de pricing pour dérivés actions dans Sophis et Murex.
• Développer en C++ sous Windows/Linux et assurer la maintenance évolutive.
• Diagnostiquer les écarts de valorisation et de performance.
• Accompagner les Quants dans l'implémentation des modèles et leur intégration SI.
• Support technique de 2e et 3e niveaux en production.
• Tester, valider et communiquer les évolutions.
• Support Front-Office et Risques sur les aspects techniques et fonctionnels.

Connaissances

C++

Financial libraries

Quantitative analysis

Formation

Bac+5

Outils

Sophis

Murex

Flex API

// API

Description du poste

Ingéniance recrute un IT Quant expérimenté en C++ pour intervenir dans l'équipe Financial Libraries et contribuer à la valorisation de produits financiers complexes.

Vous développerez et maintiendrez les pricers dans Sophis et Murex, en C++ sur Windows/Linux, avec une maintenance évolutive et le support technique de 2e et 3e niveaux en production.

Anglais professionnel requis et contact via notre équipe recrutement: [e-mail].