Senior Equity Derivatives Quant – Paris (C#/C++/.NET)

Goodrecruiter; Paris; Sur place; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Goodrecruiter recherche un profil expérimenté en dérivés equity pour rejoindre l’un des acteurs bancaires de Paris.

Expérience: plus de 5 ans; compétences en produits dérivés, actions et taux, et maîtrise des méthodes numériques comme Monte Carlo et EDP.

Maîtrise du développement en .NET/C#/C++ (librairie financière) et connaissance des environnements Front Office (Sophis); anglais essentiel.

Qualifications

• Expérience professionnelle Plus de 5 ans dans les dérivés equity et modèles financiers.

Responsabilités

• Concevoir et déployer des modèles dérivés adaptés aux besoins de la banque.
• Collaborer avec les équipes Front Office et Risque pour optimiser les usages.
• Participer à l'amélioration des méthodologies numériques (Monte Carlo, LSQ, EDP).

Connaissances

Dérivés equity

Modèles financiers LV/LSV

Actions, taux, changes

Méthodes numériques Monte Carlo/LSM/ED

Développement .NET/C#/C++

Anglais

Sophis Front Office

Outils

Sophis Front Office

C# / C++ Library

Description du poste

Goodrecruiter recherche un profil expérimenté en dérivés equity pour rejoindre l’un des acteurs bancaires de Paris.

Expérience: plus de 5 ans; compétences en produits dérivés, actions et taux, et maîtrise des méthodes numériques comme Monte Carlo et EDP.

Maîtrise du développement en .NET/C#/C++ (librairie financière) et connaissance des environnements Front Office (Sophis); anglais essentiel.