Analyste Suivi d'activité xVAs et CCR H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Intégrez le département Market and Counterparty Risk au sein du Crédit Agricole, où vous serez chargé de valider et analyser les risques de contrepartie sur les opérations de marché. Vous travaillerez avec diverses équipes, assurant la qualité des données et participant à des projets d'automatisation et d'optimisation en VBA/Python, tout en contribuant aux activités de stress testing et aux enjeux réglementaires.

Qualifications

• Expérience dans le domaine des risques de marché et contrepartie.
• Compétences en VBA et Python souhaitées.
• Capacité à travailler en coordination avec divers départements.

Responsabilités

• Contrôler la qualité des données de marché pour les produits dérivés.
• Calculer et analyser le PnL et VaR marché des xVAs.
• Participer à des migrations de systèmes et à l'optimisation des outils.

Connaissances

Analyse des risques

Contrôle de qualité

VBA

Python

Description du poste

Au sein du département Market and Counterparty Risk, et plus particulièrement de l’équipe en charge des analyses et des validations des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (CCR et xVAs), vous intégrerez le pôle MAM xVA-CCR en charge des analyses quotidiennes.

Vous participerez à la production quotidienne du pôle en matière de validation et d’analyses des risques de contrepartie selon différents axes :

• CCR
  • Contrôler la qualité des données de marché utilisées pour la valorisation des produits dérivés par la librairie de calcul du CCR et XVA, ainsi que la qualité des outputs.
  • Suivre et analyser la consommation du risque de contrepartie des portefeuilles des contreparties de CACIB, en coordination avec les autres départements de la banque sur les portefeuilles en dépassement de limite.
  • Ajuster les profils de risque sur des produits complexes.

• XVA
  • Calculer, analyser et expliquer le PnL et VaR marché des XVA (CVA, DVA, FVA et LVA) en full pricing et par sensibilités.
  • Calculer, analyser et expliquer les indicateurs de BA CVA, Stress CVA, AVA XVA, ainsi que les Risk Reports CVA/FVA.
  • Analyser les rapprochements compta-gestion et les initialisations des caisses.
  • Réaliser des tests pour les réserves de fin de mois.
  • Participer aux campagnes de stress EBA.

Votre montée en puissance rapide vous amènera à participer également aux travaux de mise en place des nouveaux projets réglementaires ou comptables, à des migrations de systèmes ou de UDA, à l’automatisation et à l’optimisation des outils en VBA/Python, et à l’enrichissement de nos procédures et de nos documentations en travaillant avec les différentes équipes de la banque, telles que les équipes de validation de modèles, de Modèle Interne, et les différentes équipes projets.

Vous serez en contact permanent avec le desk de gestion des xVAs, le Risk Management xVA, les Quants de la librairie de calcul, l’équipe UAT de risque de contreparties et XVA, les crédits coordinateurs, la Finance, la Comptabilité, et le Collateral management en Europe, Asie, et US, sur toutes les problématiques de risques de contreparties et XVA.