Analyste suivi d'activité xvas et ccr H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande banque internationale recherche un Analyste suivi d'activité pour rejoindre leur équipe de Market and Counterparty Risk. Vous serez responsable de l'analyse et de la validation des risques de contrepartie ainsi que du suivi des données de marché. Le candidat idéal aura entre 2 à 5 ans d'expérience significative en risques liés aux marchés, ainsi qu'une formation d’ingénieur ou de commerce.

Qualifications

• 2 à 5 ans d’expérience dans le domaine des risques liés aux activités de marchés.
• Expérience significative en risques de marché ou de contrepartie.

Responsabilités

• Contrôler la qualité des données de marché utilisées pour la valorisation.
• Suivre et analyser la consommation du risque de contrepartie.
• Ajuster les profils de risque sur des produits complexes.

Connaissances

Analyse des risques

Compétences en VBA/Python

Contrôle de la qualité des données

Formation

Formation d’ingénieur ou de commerce

Description du poste

Analyste suivi d'activité xvas et ccr H/F

Au sein du département Market and Counterparty Risk, et plus particulièrement de l’équipe en charge des analyses et des validations des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché (CCR et xVAs), vous intégrerez le pôle MAM xVA-CCR, responsable des analyses quotidiennes.

Vous participerez à la production quotidienne du pôle en matière de validation et d’analyses des risques de contrepartie selon différents axes :

• CCR : Contrôler la qualité des données de marché utilisées pour la valorisation des produits dérivés par la librairie de calcul du CCR et XVA, ainsi que la qualité des outputs.
• Suivre et analyser la consommation du risque de contrepartie des portefeuilles des contreparties de CACIB, en coordination avec les autres départements de la banque sur les portefeuilles en dépassement de limite.
• Ajuster les profils de risque sur des produits complexes.

XVA : Calculer, analyser et expliquer le PnL et VaR marché des XVA (CVA, DVA, FVA et LVA) en full pricing et par sensibilités. Calculer, analyser et expliquer les indicateurs de BA CVA, Stress CVA, AVA XVA ainsi que les Risk Reports CVA/FVA. Analyser les rapprochements compta-gestion et les initialisations des caisses. Réaliser des tests pour les réserves de fin de mois. Participer aux campagnes de stress EBA.

Votre montée en compétence vous amènera également à participer aux projets de mise en place de nouvelles réglementations ou comptabilités, migrations de systèmes ou UDA, automatisation et optimisation des outils en VBA/Python, ainsi qu’à l’enrichissement des procédures et documentations en collaboration avec différentes équipes de la banque telles que celles de validation de modèles, de Modèle Interne, et autres projets.

Vous serez en contact permanent avec le desk de gestion des xVAs, le Risk Management xVA, les Quants de la librairie de calcul, l’équipe UAT de risque de contreparties et XVA, les crédits, la finance, la comptabilité, et le collateral management en Europe, Asie et US, sur toutes les problématiques de risques de contreparties et XVA.

Profil recherché : 2 à 5 ans d’expérience significative dans le domaine des risques liés aux activités de marchés (risques de marché ou de contrepartie). Formation d’ingénieur, de commerce ou université.