Analyste - risque de marché H/F

Groupe Caisse des Dépôts; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière publique à Paris recherche un analyste financier pour rejoindre son équipe des performances et risques. Le candidat sera responsable de l'analyse des risques de marché et de la performance financière des investissements. Les compétences en programmation VBA et en outils de gestion des risques sont essentielles. Cette position offre une chance unique de contribuer à la gestion d'un portefeuille d'investissements significatif.

Qualifications

• Capacité à produire et analyser des indicateurs de risque.
• Compétences requises en programmation VBA.
• Expérience en analyse de performance financière.

Responsabilités

• Produire et analyser les indicateurs de risque de marché.
• Améliorer les outils de risque de marché.
• Participer à l'analyse des jobs d'investissement.

Connaissances

Programmation

Compétences en VBA

Analyse de performance

Gestion des risques

Outils

Factset

Spirris

Description du poste

L’ENVIRONNEMENT DU POSTE

Le FRR est doté d’un Directoire, responsable de la gestion du Fonds, et d’un Conseil de Surveillance qui fixe les orientations générales de la politique de placement sur proposition du Directoire, contrôle et approuve les comptes.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du Fonds.

Une équipe d’une cinquantaine de personnes concourt aujourd’hui à la définition de la politique d’investissement du FRR, la construction de son portefeuille, la sélection, l’évaluation et le contrôle de ses gérants externes, la mise au point et le pilotage de ses contrats, la mesure et l’attribution des performances, l’analyse du risque et la production des différents reportings.

La taille de cette structure, rapportée à l’importance de sa mission d’intérêt général et au niveau des encours appelés à être investis, requiert de manière permanente de la part de tous ses collaborateurs, dynamisme, disponibilité, rigueur technique, esprit d’équipe et capacité à imaginer des solutions novatrices dans un cadre inédit au sein de la gestion institutionnelle française.

Le Département des Performances et Risques Financiers recherche pour son pôle de mesure de la performance financière qui compte deux personnes, une personne chargée du suivi et de l’analyse de la performance des investissements du FRR. Son rôle est de fournir aux instances de contrôle du FRR une vision validée, indépendante et officielle.

Le reporting du FRR, le contrôle de la performance et des risques des mandats et du FRR sont assurés au travers d’outils informatiques de type progiciels, développements de proximité et d’un datawarehouse développé en interne (Spirris).

MISSIONS

Placé sous l’autorité du responsable du département performance et risques financiers, le titulaire du poste aura pour missions principales :

• Produire et analyser de manière périodique les différents indicateurs de risque de marché et de crédit sur l’ensemble du portefeuille du FRR et ses composants pour le comité des risques.
• Amélioration des outils de risque de marché (programmation, compétences en VBA requises)afin notamment de :
• Participer au dépouillement des appels d’offres avec analyse approfondie des mesures de risques : Duration Time Spread (DTS) et Tracking-Error (TE)
• Valider les mesures de risques financiers à partir de l’outil Factset
• Intégrer les notes extra-financières dans l’analyse des risques financiers et dans l’outil risque de marché et risque de crédit.
• Participation à l’analyse et à la sélection de supports d’investissements : étude des appels d’offre sur les différentes classes d’actifs, rédaction de notes d’analyse sur les fonds d’investissements et rating de ces derniers.
• Répondre à des demandes ponctuelles du service (nouveaux indicateurs de risque, nouveaux paramétrages).
• Présenter les résultats des analyses de risques devant les membres du Directoire lors du Comité des Risques mensuel.