Analyste - risque de marché H / F

GROUPE CAISSE DES DEPOTS; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière publique à Paris recherche un analyste pour le suivi et l'analyse de la performance des investissements. Le candidat devra maîtriser Excel et VBA, posséder une formation Bac+5 et avoir entre 2 et 5 ans d'expérience. Ce poste implique la production d'indicateurs de risque et l'amélioration des outils de suivi de performance.

Qualifications

• Formation solide en finance de marché, gestion d'actifs ou réglementation financière exigée.
• 2 à 5 ans d'expérience sur un poste comparable.
• Maîtrise de l'anglais est nécessaire.

Responsabilités

• Produire des indicateurs de risque de marché et de crédit.
• Améliorer les outils de risque de marché.
• Participer à l'analyse et sélection des investissements.

Connaissances

Analyse de risques

Leadership

Programmation en VBA

Utilisation de Bloomberg

Langages de programmation

Formation

Bac+5 en finance ou ingénierie

Outils

Excel

Business Objects

RiskManager

CreditManager

Description du poste

Missions et activités principales

Le FRR est doté d’un Directoire, responsable de la gestion du Fonds, et d’un Conseil de Surveillance qui fixe les orientations générales de la politique de placement sur proposition du Directoire, contrôle et approuve les comptes.

La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du Fonds.

Une équipe d’une cinquantaine de personnes concourt aujourd’hui à la définition de la politique d’investissement du FRR, la construction de son portefeuille, la sélection, l’évaluation et le contrôle de ses gérants externes, la mise au point et le pilotage de ses contrats, la mesure et l’attribution des performances, l’analyse du risque et la production des différents reportings.

La taille de cette structure, rapportée à l’importance de sa mission d’intérêt général et au niveau des encours appelés à être investis, requiert de manière permanente de la part de tous ses collaborateurs, dynamisme, disponibilité, rigueur technique, esprit d’équipe et capacité à imaginer des solutions novatrices dans un cadre inédit au sein de la gestion institutionnelle française.

Le Département des Performances et Risques Financiers recherche pour son pôle de mesure de la performance financière qui compte deux personnes, une personne chargée du suivi et de l’analyse de la performance des investissements du FRR. Son rôle est de fournir aux instances de contrôle du FRR une vision validée, indépendante et officielle.

Le reporting du FRR, le contrôle de la performance et des risques des mandats et du FRR sont assurés au travers d’outils informatiques de type progiciels, développements de proximité et d’un datawarehouse développé en interne (Spirris).

MISSIONS

Placé sous l’autorité du responsable du département performance et risques financiers, le titulaire du poste aura pour missions principales :

Produire et analyser de manière périodique les différents indicateurs de risque de marché et de crédit sur l’ensemble du portefeuille du FRR et ses composants pour le comité des risques.

Amélioration des outils de risque de marché (programmation, compétences en VBA requises) afin notamment de :

• Participer au dépouillement des appels d’offres avec analyse approfondie des mesures de risques : Duration Time Spread (DTS) et Tracking-Error (TE)
• Valider les mesures de risques financiers à partir de l’outil Factset
• Intégrer les notes extra-financières dans l’analyse des risques financiers et dans l’outil risque de marché et risque de crédit.

Participation à l’analyse et à la sélection de supports d’investissements : étude des appels d’offre sur les différentes classes d’actifs, rédaction de notes d’analyse sur les fonds d’investissements et rating de ces derniers.

Répondre à des demandes ponctuelles du service (nouveaux indicateurs de risque, nouveaux paramétrages).

Présenter les résultats des analyses de risques devant les membres du Directoire lors du Comité des Risques mensuel.

• Numéro de référence : 1-0009569
• Entité : DFR033 DEPT PERF ET RISQUES FI
• Lieu de travail : France / Île-de-France / PARIS
• Catégorie : Cadre
• Type de contrat : CDI / Fonctionnaire
• Part variable : PVO à 8%
• Régime de temps : Forfait
• Télétravail : Eligible selon les conditions de l'accord dédié

Conditions de travail

• Bac+5 de formation grande école d’ingénieur / université avec une formation solide en finance de marché, gestion d’actifs, gestion des risques financiers des portefeuilles ou réglementation financière des fonds.
• Goût pour l'analyse de risques, sens aigu des contacts, aptitude pour le travail en équipe sont des qualités nécessaires pour réussir dans ce poste.
• Maîtrise de l’anglais, des outils bureautiques.
• Maîtrise d’Excel et des produits financiers.
• Une maîtrise de Business Objects, XML, VBA et Access et de langages de programmation pour le calcul numérique et matriciel (type Matlab) est fortement souhaitée.
• La maîtrise de Bloomberg sera appréciée.
• La connaissance des outils RiskManager / CreditManager sera appréciée
• 2 / 5 ans d’expérience sur un poste comparable

Anglais courant requis. Des qualités personnelles alliant autonomie et organisation rigoureuse des méthodes de travail, sens du travail en équipe et ouverture d’esprit sont les clés de succès pour le candidat.

Le Fonds de Réserve pour les Retraites (FRR) est un établissement public administratif, dont la mission est d’investir au nom de la collectivité les sommes que lui confient les pouvoirs publics en vue de participer au financement des retraites.

Sa politique d’investissement doit viser à optimiser le rendement des placements effectués dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Elle doit être cohérente avec le respect d’un certain nombre de valeurs collectives favorables à un développement économique, social et environnemental équilibré.