Analyste Risque de Crédit

SAS MPG PARTNERS; Paris; Hybride; EUR 70 000 - 110 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mutuelle Alan

Tickets-restaurants

Pass Navigo (50%)

Ambiance conviviale

Résumé du poste

MPG Partners, cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière, recrute dans sa practice Risques à Paris. Vous accompagnerez les équipes quantitatives de banques de détail ou d’investissement sur la modélisation du risque de crédit (RWA, provisions, IFRS 9).

Vous participerez à l’élaboration de méthodologies de mesure des risques, au développement et à la mise en œuvre de modèles quantitatifs, et au backtesting.

Qualifications

• Formation supérieure en finance quantitative ou équivalent.
• Bonne maîtrise des concepts de risque de crédit (RWA, IFRS 9).
• Expérience en développement ou validation de modèles de risque de crédit souhaitée.

Responsabilités

• Cadrer et conduire des missions de conseil en risque de crédit.
• Développer ou challenger des modèles de provision, RWA, IFRS 9 (PD, LGD, EAD), IRB ou stress tests.
• Produire des analyses quantitatives et des backtests robustes.
• Travailler en interaction avec les équipes risques, finance, actuariat et data.
• Participer à la capitalisation interne (formation, publications, offres).

Connaissances

Risque de crédit

Modélisation

Backtesting

SQL

SAS

R/Python

Formation

Master en finance quantitative

Outils

SAS

SQL

R

Python

Excel

Description du poste

Rejoignez MPG Partners : c’est accélérer sa carrière là où tout se joue !

MPG Partners est un cabinet de conseil en management dédié à l’industrie financière.

Notre mission : accompagner les grandes banques, assureurs et sociétés de gestion dans leurs transformations les plus critiques – risques, finance durable, IA, data, conformité, ALM…

Notre force : une expertise métier pointue couplée à une vraie capacité d’exécution.

Un cabinet exigeant, humain et ambitieux.

Chez MPG, vous travaillez avec des clients de premier plan, sur des projets visibles, aux côtés d’associés et de managers engagés. Vous progressez vite, vous prenez des responsabilités réelles, et vous contribuez activement à la vie et à la croissance du cabinet.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Pour accélérer votre montée en compétences

• Pour avoir un vrai impact chez le client

• Pour apprendre auprès d’experts reconnus

• Et pour intégrer un cabinet indépendant, agile, qui valorise le collectif

Envie d’aller au bout de votre potentiel ? Parlons-en.

Votre mission chez MPG Partners

Au sein de notre practice Risques, vous accompagnerez les équipes quantitatives de banques de détail ou d’investissement de premier plan sur des problématiques de modélisation du risque de crédit (RWA, provisions, IFRS 9).

Vos interventions porteront notamment sur :

• Élaboration de méthodologies de mesure et d’appréciation des risques de crédit

• Processus de validation et méthodologie de backtesting

• Développement, déploiement et suivi de modèles quantitatifs

• Contribution aux programmes de stress tests et de mise en conformité réglementaire

Vos responsabilités

• Cadrer et conduire des missions de conseil en risque de crédit

• Développer ou challenger des modèles de provision, RWA, IFRS 9 (PD, LGD, EAD), IRB ou stress tests

• Produire des analyses quantitatives et des backtests robustes

• Travailler en interaction avec les équipes risques, finance, actuariat et data

• Participer à la capitalisation interne (formation, publications, offres)

Cadre de travail

Vous rejoignez une équipe d’environ 60 consultant(e)s basée à Paris 8e.

• CDI – Disponibilité immédiate ou à convenir

• Télétravail partiel possible selon les missions

• Avantages : mutuelle Alan, tickets-restaurants, 50 % du Pass Navigo… et une ambiance de travail conviviale

Profil recherché

• Formation supérieure (école d’ingénieur, master en finance quantitative, économétrie, modélisation des risques financiers)

• Au moins 3 ans d’expérience sur des problématiques de développement ou validation de modèles en risque de crédit

• Maîtrise d’un ou plusieurs domaines fonctionnels : modèles de provisions, RWA, IFRS 9, IRB, stress tests

• Connaissance de la réglementation bancaire (Bâle, CRR2/3) appréciée

• Compétences avancées en programmation : SAS, SQL, R (Python apprécié)

Ce que nous valorisons

• Esprit analytique, rigueur et autonomie

• Capacité d’analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle

• Goût pour le travail en équipe et les environnements exigeants

• Implication forte dans la vie interne du cabinet