Analyste recette fonctionnelle xVAs et CCR H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Au sein d'une équipe dédiée au Risque de Contrepartie, vous serez responsable de l'analyse des impacts des évolutions méthodologiques et fonctionnelles. Vous réaliserez des tests de non-régression et développerez des outils en VBA/Python pour optimiser les processus de validation. Ce rôle exige une forte capacité d'analyse et une connaissance des systèmes de calcul de risque.

Qualifications

• Expérience en analyse des risques de contrepartie et en tests de non-régression.
• Compétences en développement d'outils VBA/Python.

Responsabilités

• Analyser les impacts des évolutions méthodologiques sur le risque de contrepartie.
• Réaliser des tests de non-régression et rédiger des procès-verbaux de recette.
• Développer des outils pour faciliter la recette des évolutions.

Connaissances

Analyse

VBA

Python

Description du poste

Au sein du département Market and Counterparty Risk, et plus particulièrement de l’équipe en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez le pôle UAT (User Acceptance Tests). Ce pôle est responsable de la Non Régression et de la validation fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul des indicateurs de Risque de contrepartie, utilisés pour le monitoring interne, les calculs de fonds propres et les xVA comptables.

Principales missions :

1. Analyser les impacts liés aux évolutions méthodologiques, fonctionnelles et réglementaires sur les assiettes de Risque de Contrepartie calculées par la librairie quantitative, ainsi que sur les xVA (assiettes et sensibilités).

2. Analyser les impacts des évolutions internes telles que la migration de systèmes ou le changement de source de données.

3. Réaliser des tests de Non Régression de la librairie de calcul, en participant à l’enrichissement de l’outil dédié.

4. Mettre en place des tests unitaires pour les évolutions fonctionnelles et rédiger les procès-verbaux de recette.

5. Présenter les évolutions aux différents utilisateurs et assurer une assistance après la mise en production.

6. Développer des outils VBA/Python pour faciliter la recette des évolutions.