Analyste quantitatif stage - IRB Non Retail - Vision prospective des évolutions de modèle - Risques - La Defense, Ile de France, France - SOCIETE GENERALE

SOCIETE GENERALE; Paris; Hybrid; EUR 10,000 - 13,000; Full time

Benefits offered by this job

Prise en charge 60% titre de transport

Titres-restaurants dématérialisés

Avantages CE (cinéma, sport, sorties)

Actions solidaires/mentorat

Job summary

Société Générale propose un stage de 6 mois au sein du département RISQ/MDL/MOD à La Défense, axé sur l’évaluation et la modélisation des risques. Travail en lien avec les équipes IT, financière et métiers, avec possibilités de télétravail selon l’organisation du service.

Profil recherché : école d’ingénieur ou Master en Mathématiques appliquées/Statistiques/Informatique, maîtrise de R et Python, notions d’économétrie et ML, et intérêt pour les risques climatiques. Anglais écrit souhaité.

Qualifications

• Maîtrise des langages R et Python et traitement de bases de données

Responsibilities

• S'approprier le processus de modélisation IRB et les modèles en place
• Découvrir le fonctionnement de l'outil existant
• Repérer les approximations envisageables et définir les priorités
• Intégrer et coder des approches simplifiées dans l’outil pour évaluer les impacts
• Perfectionner l’outil sur l’ergonomie, l’affichage des impacts et les métriques
• Mener des expérimentations et des tests sur un périmètre dédié
• Mettre à jour les documents de référence correspondants
• Participer à des tâches ponctuelles et restituer les résultats devant l’équipe

Skills

R

Python

Bases de données

Modèles statistiques

Économétrie

Machine learning

Office

Anglais écrit

Education

École d'ingénieur ou Master en Mathématiques appliquées/Statistiques/Informatique

Tools

Pack Office

Job description

Au sein de la Direction des risques de la Société Générale, le département RISQ/MDL/MOD prend en charge l'évaluation et la modélisation des risques pour le groupe. Son activité couvre différents types de dispositifs :

• Les modèles réglementaires IRB appliqués au périmètre Non-Retail du Groupe ainsi qu'au Retail des réseaux en France
• Les modèles associés aux provisions IFRS 9, principalement pour les réseaux France Retail et le Non-Retail Groupe
• Le modèle interne destiné au risque opérationnel
• Les modèles dédiés au pilotage stratégique des risques (outils de prévision et de stress testing)

L'équipe IRB Non-Retail intervient sur le secteur des institutionnels et des entreprises en conformité avec les règles de Bâle, en concevant et en assurant le suivi régulier des indicateurs de PD, LGD et EAD (via CCF). Elle travaille en lien avec les services IT, la direction financière, la recherche économique et les métiers (octroi, notation, recouvrement), tout en maintenant des interactions régulières avec l'audit interne, les équipes de validation et les superviseurs (BCE/ACPR).

Pour estimer les besoins en fonds propres, la banque utilise des modèles internes où la probabilité de défaut (PD) est un indicateur central du risque de non-respect des engagements. Dans l'optique d'anticiper les impacts de modifications endogènes ou exogènes sur le capital réglementaire, l'équipe cherche à concevoir des démarches de modélisation simplifiées intégrées à un outil spécifique. Ces approches doivent concilier réactivité de calcul et respect des exigences statistiques et réglementaires.

Les activités confiées s'articulent autour de plusieurs axes :

• S'approprier le processus de modélisation IRB, les modèles en place et les étapes de production
• Découvrir le fonctionnement de l'outil existant
• Repérer les approximations envisageables (shortcuts) et définir l'ordre de priorité des solutions
• Intégrer et coder ces approches simplifiées au sein de l'outil pour évaluer les impacts
• Perfectionner l'outil, notamment sur le plan de l'ergonomie, de l'affichage des impacts, des calculs de métriques de performance et des fonctionnalités de modélisation
• Mener des expérimentations et des tests sur un périmètre dédié
• Mettre à jour les documents de référence correspondants
• Prendre part à des tâches ponctuelles
• Restituer les résultats obtenus devant l'équipe

Ce stage permet d'appréhender les démarches de modélisation du service MOD, d'avancer des propositions méthodologiques, de renforcer sa maîtrise du code et des modèles statistiques, de concrétiser des théories dans le domaine bancaire et d'être en contact avec les métiers de la banque.

Ce stage s'adresse à un profil préparant un cursus en école d'ingénieur ou un Master axé sur les Mathématiques appliquées, les Statistiques ou l'Informatique.

Compétences techniques et connaissances :

• Maîtrise des langages R et Python
• Aptitude au traitement des bases de données
• Savoir-faire en modèles statistiques (économétrie, machine learning)
• Pratique des outils bureautiques de la suite Pack Office
• Un intérêt ou des connaissances concernant les risques climatiques et environnementaux (risques de transition, physiques et contexte réglementaire) représentent un atout
• Bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit

Qualités personnelles attendues :

• Autonomie
• Sens de la rigueur
• Curiosité d'esprit
• Capacité d'initiative
• Aptitude à travailler en équipe

Informations complémentaires sur le poste :

• Durée de la mission : 6 mois
• Lieu : La Défense, Île-de-France
• Possibilité d'exercer en télétravail suivant l'organisation du service
• Prise en charge à hauteur de 60% du titre de transport
• Titres-restaurant dématérialisés les jours de télétravail et accès à des cafétérias et restaurants d'entreprise aux tarifs compétitifs
• Avantages du Comité d'Entreprise avec tarifs préférentiels (cinéma, sport, spectacles)
• Possibilité de participer à des actions de solidarité sur le temps professionnel (mentorat, insertion, formation financière auprès de jeunes ou engagement auprès d'associations)