Analyste Quantitatif Senior - xVA H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge, Nanterre; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan dans le secteur financier recherche un expert en validation des modèles de valorisation. Dans ce rôle essentiel, vous serez responsable de la validation des modèles utilisés pour le calcul des XVA, en garantissant la conformité avec les normes internes et en collaborant étroitement avec les équipes de trading et de gestion des risques. Vous aurez l'opportunité de travailler au sein d'une équipe dynamique et d'interagir avec divers acteurs internes et externes, contribuant ainsi à l'amélioration continue des processus de validation. Si vous êtes passionné par les défis quantitatifs et souhaitez faire une différence dans un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en validation des modèles de valorisation pour les produits financiers.
• Compétences en communication avec les équipes de trading et de gestion des risques.

Responsabilités

• Validation des modèles de valorisation pour les XVA selon les procédures établies.
• Communication avec les clients internes pour assurer le respect des délais de validation.

Connaissances

Validation des modèles de valorisation

Communication avec les clients

Développement de bibliothèques de valorisation

Gestion des risques

Formation

Diplôme en finance ou mathématiques

Outils

VLib

Description du poste

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez rattaché au responsable de MCR/MMRW/MRA en charge de la validation des XVA, Produits Cross Assets et Credit. Votre rôle couvrira l'ensemble de la validation des modèles de valorisation utilisés pour le calcul des XVA pouvant intégrer de multiple composantes modèles sur différentes classes de risques (Indices et Actions, taux d’intérêts, FX, Crédit…).

Vos missions principales seront :

• En charge de la validation des modèles de valorisation pour les XVA conformément à la procédure de validation des modèles.

• Assurerla communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.

• Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.

• S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.

Vous aurez pour missions secondaires:

• Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité;

• Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA;

• Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR; soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.

Vous serez en contact avec diverses acteurs en interne (Front Office Trading, équipe de recherche quantitative front office, gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives, IT) et en externe (commissaires aux comptes, inspection générale et régulateur quand cela est nécessaire).