Analyste quantitatif sénior spé IFRS9 H / F

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante dans le secteur financier recherche un expert en gestion des risques pour rejoindre son équipe dynamique. Ce rôle clé implique l'émission d'avis sur les risques, le développement de modèles réglementaires et la gestion de projets complexes dans un contexte international. Vous aurez l'opportunité de travailler avec des experts en statistiques et économétrie, tout en contribuant à des initiatives de modélisation avancées. Si vous êtes passionné par l'analyse des risques et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• 3 ans d’expérience en Risque, idéalement en IFRS9.
• Maîtrise de SAS, Python et gestion de bases de données.

Responsabilités

• Émettre des avis risques et gérer des modèles réglementaires.
• Réaliser des analyses sur le coût du risque et présenter aux instances.

Connaissances

Analyse et synthèse

Compétences relationnelles

Anglais opérationnel

Formation

Bac+5 en statistiques

M2 en économétrie

Diplôme d'ingénieur

Outils

SAS

Python

Base de données

Description du poste

Filiale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés, en France et à l'international.

Au sein de la division Risk Management Group, l’équipe Risque Quantitatif (QRI) a notamment pour missions principales :

• L’émission d’avis risques sur différentes thématiques notamment la méthodologie de provisionnement statistique ;
• La gestion en direct de l’activité France pour le développement des modèles réglementaires, la supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l’international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ;
• La production d’analyse sur le coût du risque et l’évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ;
• La définition des normes de provisionnement IFRS9, le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions, la prise en compte et modélisation des données macro-économiques ;
• La réalisation des stress testing exigés par la réglementation ;
• La mise en oeuvre en France et l’accompagnement des entités à l’international sur ces thématiques ;
• Communiquer sur la pertinence, les avancées, et les performances des modèles de risque de crédit IFRS 9 ;
• Réaliser le développement et les études en matière de modélisation risque de crédit IFRS 9 ;
• Travailler de manière étroite et régulière avec les filiales Europe et accompagner les filiales du CACF dans les évolutions des modèles IFRS 9 ;
• Assurer la veille méthodologique et réglementaire associée aux méthodologies ainsi qu’aux modèles de risque liés à la norme IFRS 9 et / ou normes bâloises.

Prérequis pour le poste :

• Vous êtes diplômé(e) d'un bac+5 / M2 ou plus en statistiques, économétrie et mathématiques appliquées, ou en Actuariat et êtes issu de L'ENSAI, l'ENSAE ou des écoles d'ingénieur.
• 3 ans d’expérience au moins en Risque et idéalement une partie en IFRS9.
• Votre anglais est opérationnel (usage régulier).
• Vous maîtrisez SAS, Python et Base de données.
• Vous avez une aisance relationnelle et une bonne capacité d'analyse et de synthèse.

Compétences clés recherchées :

• Connaissance approfondie de la réglementation bâloise et de la norme IFRS9.
• Expertise dans le développement des modèles Risque et plus particulièrement les modèles IFRS9 tels que forward looking.
• Capacité à gérer des projets complexes avec multiples interlocuteurs et dans un contexte international.

Localisation : Massy

Télétravail