Analyste quantitatif risque de crédit H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise nationale de services financiers recherche un stagiaire en finance pour rejoindre l'équipe des Modèles Quantitatifs de Portefeuille. Vous contribuerez à la modélisation des risques de crédit en intégrant des techniques de machine learning dans le cadre de normes IFRS9. Ce stage offre un environnement dynamique avec de nombreuses opportunités de développement professionnel.

Prestations

Boulangerie sur le campus

Salle de sport

Suivi RH régulier

Qualifications

• Formation en finance, mathématiques ou statistiques.
• Intérêt pour le risque de crédit et modélisation.
• Connaissances en machine learning appréciées.

Responsabilités

• Modélisation des variables instrumentales pour le risque de crédit.
• Implémentation de méthodologies alternatives.
• Rédaction d'article et publication sur la méthodologie.

Connaissances

Modélisation de machine learning

Réseaux de neurones

Techniques ensemblistes

Formation

Formation en finance ou mathématiques

Outils

Librairie de calcul

Description du poste

Overview

Description du poste

Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour la gestion des risques ? Alors cette offre est faite pour vous!

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la Ligne Métier Risques (LMR) de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille ». Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des méthodologies de détection et de gestion des risques de crédit.

Contexte technique et domaine

Le stage portera sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit dans le cadre de l’application de la norme IFRS9. Cette formule de calcul fait intervenir en input plusieurs paramètres reflétant et mesurant le risque de crédit de la contrepartie, notamment la probabilité de défaut (PD) et le niveau de perte en cas de défaut (LGD, Loss given default).

Comme l’exige la norme IFRS9, ces paramètres doivent prendre en compte une vision forward looking dans leur estimation, i.e. une intégration de facteurs macro-économiques dans les estimations anticipant le contexte macro-économique selon plusieurs trajectoires à divers horizons. Pour cela, un modèle à barrière (framework Merton) est utilisé pour relier les drivers économiques et les données du portefeuille (rating, migrations, etc.), synthétisé par des variables instrumentales.

Objectifs du stage

Les objectifs du stage sont multiples :

• La modélisation des variables instrumentales citées ci-dessus fait intervenir des techniques de modélisation de machine learning (réseaux de neurones, techniques ensemblistes de type stacking, etc.).
• Vous aurez pour tâche de vous approprier le dispositif méthodologique existant, et une maîtrise de la librairie de calcul sera demandée.
• Vous aurez pour tâche d’implémenter la méthodologie alternative et d’en produire les impacts induits.
• La méthodologie alternative retenue pourra faire l’objet d’une rédaction d’un article suivie d’une publication.

Environnement et avantages

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.