Analyste quantitatif - modèles de valorisation dérivés actions H/F

Analyste quantitatif - modèles de valorisation dérivés actions H/F

New 24 avril Hauts-de-Seine, Paris La Défense/ Montrouge CDI

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez en charge de la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices.

Vos missions principales seront :

1. En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
2. Assurer la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
3. Assurer les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
4. S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.

Vous aurez pour missions secondaires:

1. Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité.
2. Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA.
3. Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR.
4. Soutenir les équipes de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.

Vous serez en contact avec divers acteurs en interne (Front Office Trading, équipe de recherche quantitative front office, gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives, IT) et en externe (commissaires aux comptes, inspection générale et régulateur quand cela est nécessaire).

Expertise sur les instruments financiers et produits marché: valorisation, compréhension et mesure des risques.
Très bonne connaissance des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risque de marché.

Etudes supérieures en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)