Analyste quantitatif - modèles de valorisation dérivés actions H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge, Courbevoie; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre le département des Risques de Marché. Le candidat retenu sera chargé de valider des modèles de valorisation dédiés aux Dérivés Actions et Indices, assurer une communication efficace avec des acteurs internes et externes, et développer une bibliothèque de valorisation. Des compétences en finance et une bonne compréhension des marchés sont essentielles.

Qualifications

• Diplôme en finance ou équivalent requis.
• Solides connaissances en valorisation des produits dérivés.
• Bonnes compétences en communication et capacité à interagir avec différents acteurs.

Responsabilités

• Validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices.
• Communication avec les clients de l’équipe validation (FO Quants, Risk Manager).
• Développement de la bibliothèque de valorisation interne (VLib).

Connaissances

Expertise sur les instruments financiers

Compréhension et mesure des risques

Connaissance des marchés financiers

Exigences réglementaires en risque de marché

Formation

Études supérieures en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD)

Description du poste

Analyste quantitatif - modèles de valorisation dérivés actions H/F

New 05 juin Hauts-de-Seine, Paris La Défense/ Montrouge CDI

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez en charge de la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices.

Vos missions principales seront :

• En charge de la validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
• Assurer la communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivre le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits Dérivés Actions et Indices, ainsi qu'aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque.
• Assurer le développement de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie.
• S'assurer de l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances.

Vos missions secondaires :

• Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité.
• Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA.
• Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR.
• Soutenir les équipes de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs.

Vous serez en contact avec diverses acteurs en interne (Front Office Trading, équipe de recherche quantitative front office, gestionnaires de risques des lignes d'activité respectives, IT) et en externe (commissaires aux comptes, inspection générale et régulateur quand cela est nécessaire).

Compétences requises :

• Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques.
• Très bonne connaissance des marchés financiers et des exigences réglementaires en risque de marché.

Formation : Études supérieures en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)

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