Analyste quantitatif Méthodologie Bâle II – Modélisation H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité passionnante se présente au sein du département de risque du Crédit Agricole Group en tant qu'Analyste de Risque Quantitatif. Vous serez responsable de la calibration des modèles internes selon les exigences réglementaires de Bâle II et de l'automatisation des tests de résistance. Ce poste exige une forte expérience en modélisation statistique, ainsi que de bonnes compétences en communication pour collaborer avec plusieurs départements bancaires. Rejoignez une équipe dynamique et innovante pour contribuer à des projets critiques dans un environnement stimulant.

Qualifications

• Expertise en modélisation statistique et calibration.
• Compétences en communication avec diverses parties prenantes.
• Capacité de travailler en équipe dans un environnement réglementaire.

Responsabilités

• Effectuer des travaux de calibration statistique pour les méthodologies PD/LGD.
• Automatiser les outils NMC pour tester les scénarios de stress.
• Réaliser occasionnellement des tests rétroactifs sur des fonctions non modélisées.

Connaissances

Statistiques

Communication

Collaboration

Formation

Diplôme en finance, statistiques ou domaines similaires

Description du poste

Risk and Permanent Control (RPC) is part of the Risk and Permanent Controls business line at Crédit Agricole S.A.

The RPC Director reports hierarchically to the Group Risk Director of Crédit Agricole S.A. and functionally to the General Management of CACIB.

The RPC department identifies, analyzes, measures, and controls counterparty risks, market risks, country risks, portfolio risks, and operational risks (excluding legal and compliance risks).

The CACIB Risk Department is seeking a Quantitative Risk Analyst within the "Modeling and Backtesting" team.

Within the Risk and Portfolio Models (MRP) department, the Credit Rating and Methods (NMC) team specializes in developing, implementing, and monitoring various credit risk estimation methodologies for all banking activities, especially under regulatory requirements (Basel II).

This position relates to statistical and qualitative modeling under Basel 2 regulation for CACIB's scope, including Large Corporate, Financial Institutions, and Sovereigns models.

Additional responsibilities include cross-functional tasks like conducting backtesting.

Within the Credit Rating and Methods team, you will be responsible for calibrating CACIB's internal models.

Your main missions will include:

1. Performing statistical calibration work for PD / LGD methodologies across Large Corporates, Banks, and Sovereigns. The key steps include: creating calibration datasets, collaborating with credit analysts to define explanatory criteria, conducting statistical tests, and calibrating new models based on statistical results and feedback from expert groups.
2. Automating NMC tools to support credit model stress testing and performing these stress tests (both stress CSP and regulatory).
3. Occasionally conducting backtesting on non-modeled scopes.

This role provides a dual expertise in regulatory parameter estimation methodologies and banking operations, especially within the Basel 2 framework.

This position requires good communication skills with various banking departments and a strong ability to work in a team.