Analyste Quantitatif H/F - 92

Handibanque.fr; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un expert en Asset Liability Management pour rejoindre son équipe en pleine expansion. Vous serez responsable de l'élaboration, du développement et de l'analyse de modèles financiers complexes, travaillant au sein d'une équipe agile et dynamique. Ce rôle offre une opportunité unique d'interagir avec des problématiques financières concrètes tout en développant vos compétences en modélisation et data science.

Qualifications

• Diplôme BAC + 5 ou formation spécialisée en Finance, Statistique ou Mathématiques financières.
• Proficient en programmation Python ou R.
• Expérience avérée en modélisation.

Responsabilités

• Participer à l'élaboration des modèles d'écoulement.
• Construire des modèles dynamiques du bilan de la banque.
• Effectuer la revue et le backtesting des modèles.

Connaissances

Modélisation

Data Science

Programmation en Python

Analyse financière

Statistiques

Formation

BAC + 5 / M2

École d'ingénieur ou université, dominante mathématiques financières

Outils

Python

R

Description du poste

Au sein de la Direction du Pilotage Financier Groupe, vous rejoindrezle Département Asset Liability Management (ALM)qui a pour missions la gestion du Risque de Taux d’Intérêt Global (RTIG) et le pilotage de la Marge nette d’Intérêt (MNI) du Groupe Crédit Agricole. Elles reposent sur des indicateurs calculés en utilisant les modèles construits et maintenus par l’équipe Modèles.

L’équipe Modèles est composée de 6 personnes, de profils et d’expérience variés, ayant le goût pour la modélisation et la résolution des problématiques quantitatives. Elle est en plein développement pour répondre à une exigence croissante dans la gestion du RTIG et le pilotage de la MNI en conformité avec la réglementation.

Vous intègrerez des équipes agiles, sachant faire preuve d’initiative, ayant le goût des chiffres et du challenge, dans un environnement en mouvement permanent.

Nous pensons également à votre avenir : la ligne métier Finances rassemble 3 000 personnes et offre de nombreuses opportunités de carrière motivantes et diversifiées.

Votre mission si vous l'acceptez :

• Participer à l’élaboration des modèles d’écoulement
• Construire des modèles dynamiques d’évolution du bilan (encours et Taux clients) de la banque
• Effectuer la revue et le backtesting des modèles élaborés
• Contribuer au développement de la librairie interne
• Apporter un support quantitatif sur l’utilisation et la diffusion des modèles

Vous êtes motivés, rigoureux et proactifs?

Vous savez travailler en équipe, explorer de grandes quantités de données, programmer en Python?

Vous faites preuve de curiosité, d’aisance dans la communication et grandes capacités en modélisation ?

Vous avez les qualités que nous recherchons !

Les + du métier :

Cette expérience vous permettra d’acquérir :

• Une connaissance du Métier ALM en matière de modélisation d’écoulement du bilan, d’analyse d’indicateur de risque de taux et de calcul des taux de cession interne ;
• De solides compétences en modélisation et data science ;
• Une bonne compréhension des problématiques financières et règlementaires de la banque de détail

Profil recherché

De formation supérieure en droit ou justifiant d’une solide expérience en Conformité, gestion des Risques ou Audit, vous disposez d’une expertise réglementaire en matière de sanctions internationales et / ou de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Votre sens de la communication et votre excellent relationnel vous permettront de travailler en transverse et de traiter des sujets complexes.

Enfin, vous maîtrisez parfaitement l’anglais afin de pouvoir échanger avec tous vos interlocuteurs (entités à l’international, les régulateurs et les avocats conseils US).

Niveau d'études minimum

• Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

• Formation : école d'ingénieur ou université, avec une dominante mathématiques financières et / ou data scienceSpécialisation : Finance, Statistique, Mathématiques financières, Data Science

Niveau d'expérience minimum

Compétences recherchées

• Formation : école d'ingénieur ou université, avec une dominante mathématiques financières et / ou data science
• Spécialisation : Finance, Statistique, Mathématiques financières, Data Science
• Aisance en programmation : la maîtrise d'un langage de data science est nécessaire (R ou Python)
• Connaissance en statistique et mathématiques financières
• Expérience éprouvée de modélisation
• Bon relationnel : appétence pour le travail en équipe

Pédagogie dans le cadre de l'explication et du « service après-vente » de modèles

Outils informatiques

• Programmation en Python et / ou R
• Anglais, Français courant

Poste à pourvoir en CDI à Montrouge - 92

Informations complémentaires

A compétence égale la priorité sera donnée aux personnes ayant un statut detravailleurs handicapés"

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