Analyste quantitatif fixed income non linear H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan dans le secteur financier recherche un professionnel talentueux pour rejoindre son équipe de Recherche Quantitative. Dans ce rôle, vous serez responsable du développement et de la maintenance d'outils de pricing, tout en apportant un soutien essentiel aux équipes de Trading et de Gestion des Risques. Vous aurez l'opportunité de travailler sur des modèles et méthodes numériques pour évaluer et gérer les risques, ainsi que d'explorer des approches innovantes en IA et Machine Learning. Si vous êtes passionné par les mathématiques et souhaitez contribuer à des projets de pointe dans un environnement dynamique, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience confirmée dans un poste similaire, idéalement en fixed income.
• Formation en Mathématiques ou diplôme d'ingénieur.

Responsabilités

• Développer et maintenir des outils de pricing pour la Recherche Quantitative.
• Supporter le Trading et les équipes informatiques dans la gestion des risques.

Connaissances

Développement de modèles quantitatifs

Gestion des risques

Analyse quantitative

Machine Learning

Pricing

Formation

Diplôme d'école d'ingénieur

Master en Mathématiques

Outils

Outils de pricing

Services de gestion des risques

Description du poste

Au sein de l'équipe Quantitative Research de GMD, vous aurez pour missions de :

1. Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative.
2. Être un support pour le Trading, la Structuration, le Département des Risques et les équipes informatiques.
3. Développer des modèles et méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques sur un périmètre Fixed Income Non-Linear.
4. Développer des services et métriques de gestion de risque.
5. Développer les cas d'usage des nouvelles approches d'IA/Machine Learning aux activités du périmètre.
6. Conduire des études théoriques et quantitatives sur la problématique de l’exécution, du pricing et de la gestion des risques.
7. Une attention particulière sera portée aux produits cross-asset avec une dimension crédit/Bonds.

Vous disposez d'expérience(s) confirmée(s) sur un poste similaire et si possible sur les activités fixed income.

Ecole d'ingénieur ou université. Spécialisation : Mathématiques.