Analyste quantitatif expérimenté Expert Quant Marché H/F - FY26

Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd; Quartier Boieldieu; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un grand cabinet de conseil recherche un Analyste quantitatif expérimenté pour son équipe au sein du département des Services Financiers. Le candidat doit avoir au moins 3 ans d’expérience en modélisation de risques dans un environnement financier. Le poste se concentre sur des projets d'optimisation des processus et de transformation pour les clients, avec une importance sur l'analyse critique et la gestion des risques. Une opportunité passionnante dans un secteur en pleine évolution.

Qualifications

• Au moins 3 ans d'expérience dans un environnement financier.
• Expérience en modélisation du risque.
• Compétences en communication et esprit d'équipe.

Responsabilités

• Intervenir sur des modèles de valorisation financiers.
• Implémenter et critiquer des dispositifs de valorisation.
• Travailler sur la gestion des risques macro et réglementaires.

Connaissances

Analyse critique

Modélisation financière

Gestion du risque

Statistiques

Data science

Formation

Diplôme d'ingénieur ou formation universitaire en calcul stochastique

Description du poste

Analyste quantitatif expérimenté Expert Quant Marché H/F - FY26

Location: Paris La Défense

Dans le cadre de son développement pour le secteur des Services Financiers, EY recherche des profils Expert Quant Marché, ayant au moins 3 ans d’expérience dans ce domaine.

L’opportunité

Au sein du département FSO (Financial Services Office), plus de 1000 collaborateurs en France combinent leurs expertises métiers et fonctionnelles, afin de répondre efficacement aux besoins de nos clients en gestion d’actifs, banque ou assurance. Dans un contexte en perpétuel changement et hautement réglementé, nous apportons ainsi à nos clients des conseils pour les aider à gérer les incertitudes et les opportunités de ce secteur.

EY renforce son équipe quantitative (Quantitative Advisory Services), et recherche des profils expérimentés dans la modélisation du risque de crédit ou de marché, la valorisation d’actifs ou encore des profils expérimentés ayant une connaissance des produits et des marchés financiers pour intervenir sur des projets de transformation des activités de marché tels que la transition IBOR ou la prise en compte des risques climatique.

Vous rejoindrez l’équipe quantitative sur le poste suivant: expert quantitatif spécialisé en modélisation sur les marchés financiers (Expert Quant Marché)

Nous recherchons des profils:

• Seniors (3 à 5 ans d’expérience)
• Managers (5 à 8 ans d’expérience)
• Senior Managers (au moins 8 ans d’expérience)

L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.

Les projets menés par l’équipe quantitative incluent :

• Des projets de transformation liés à des évolutions réglementaires (FRTB, SA-CCR, Transition IBOR, IRB Repair…), ou à des problématiques d’optimisation de processus
• Des projets d’apport d’expertise auprès des directions risques, finance et métier des principaux acteurs de la place
• Des projets d’assistance au développement et à la validation des modèles (modèles de pricing de dérivés, de xVAs, de risque de marché, de crédit, de contrepartie)
• Des projets de transformation liés à l’intégration des techniques d’innovation (Machine Learning, etc.) dans les modèles traditionnels
• Des projets de mise en œuvre de dispositifs relatifs à la gestion du risque de modèle ou de nouveaux risques (risque climatique…)
• Des projets d’assistance aux autres métiers du cabinet pouvant requérir une expertise quantitative (Audit, Transactions, Compliance…)

De manière plus précise, les Experts Quant Marché interviennent sur :

• Modèles de valorisation: analyse, revue critique, validation et/ou audit de modèles de valorisation (ex: adéquation payoff/modèle pour le pricing de produits exotiques, définition adéquate de portefeuilles de calibration)
• Dispositif de valorisation comptable et réglementaire: implémentation, analyse et/ou revue critique de cohérence du dispositif de valorisation comptable et réglementaire, méthodologies d’ajustements de valorisation XVAs (CVA, FVA), ajustements de valorisation bid-ask, incertitude de paramètre ou réserve de modèles en Fair et Prudent Value, hiérarchie de juste valeur
• Modèles de risque de marché et de risque de contrepartie: mise en place et revue critique des choix méthodologiques de métriques telles que la VaR, l’ES, FRTB-CVA, SA-CCR dans le cadre du capital réglementaire (FRTB, Bâle 4) ou du capital économique
• Dispositifs de gestion de nouveaux risques macro: définition, analyse, mise en place et revue critique de dispositifs globaux de gestion de nouvelles typologies de risques macro (ex: risque de modèle, risque de valorisation, risque climatique) conformément aux exigences réglementaires, aux attentes des superviseurs et en s’appuyant sur les dernières évolutions de la place financière sur ces sujets

Votre profil

Diplômé d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en calcul stochastique, statistiques ou data science, vous avez au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans un environnement financier (Banque, Assurances, Asset Management) ou en conseil.

Doté d'un excellent relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, avec rigueur et méthode. Curieux, dynamique, responsable et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

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