Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

Lamacompta; Montrouge; Sur place; EUR 45 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de renom dans le secteur bancaire recherche un analyste quantitatif pour rejoindre le département Validation des modèles réglementaires. Le candidat sera en charge de l'analyse des risques liés aux modèles et de la préparation des reportings pour assurer la gouvernance tout en collaborant avec divers départements pour promouvoir une gestion efficace des risques.

Qualifications

• Expérience en validation des modèles réglementaires souhaitée.
• Compétences en communication et capacité à promouvoir une culture des risques.

Responsabilités

• Analyser et évaluer les risques de modèles, préparer des reportings pour la gouvernance.
• Collaborer avec des équipes pour suivre l'état des modèles tout au long de leur cycle de vie.
• Participer à l'automatisation des outils et documenter les standards de conformité.

Connaissances

Analyse

Communication

Gestion des risques

Automatisation d'outils

Formation

Diplôme en finance, mathématiques ou domaine quantitatif

Description du poste

La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB : risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, risques opérationnels. Elle exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier Risques du Groupe Crédit Agricole.

Le département Validation des modèles réglementaires marché (VRM) est responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Composé d’analystes quantitatifs, il s’assure de la pertinence des méthodologies, de leur implémentation, et met en place des processus et outils de surveillance. Il intervient à l’échelle nationale et internationale, couvrant tous les modèles de la banque en France et à l’étranger.

Vos Missions Principales seront :

1. Analyser le portefeuille de modèles, évaluer les risques de modèles et préparer les reportings destinés à la gouvernance.
2. Collaborer avec les métiers et les fonctions de contrôle pour suivre l’état du portefeuille face aux événements du cycle de vie des modèles (rapports de performance, formations, changements d’environnement, incidents).
3. Préparer les reportings sur l’état de validation ou de revue régulière, suivre les calendriers d’évolution et de validation, élaborer des plans d’action et recommandations pour l’audit interne et les régulateurs.
4. Participer à l’automatisation de l’outil d’inventaire et de workflows Gamma, et documenter les standards internes à respecter à chaque étape du cycle de vie des modèles.
5. Contribuer à la préparation des supports de présentation et participer aux comités liés aux risques de modèles.
6. Assurer la communication avec tous les acteurs impliqués dans le cycle de vie des modèles, gérer le changement et promouvoir une culture de gestion des risques de modèles.
7. Promouvoir cette culture via des actions de formation et de sensibilisation auprès des fonctions du siège et des entités internationales.