Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de renom dans le secteur bancaire recherche un Analyste Quantitatif pour rejoindre son département Validation des modèles. Vous serez en charge d'analyser les modèles de risques, de préparer des reportings et de promouvoir la culture de gestion des risques. Ce poste nécessite un diplôme Bac+5 en sciences appliquées et une première expérience en modélisation ou gestion des risques.

Qualifications

• Première expérience en modélisation, validation, gestion des risques ou inspection souhaitée.

Responsabilités

• Analyser le portefeuille de modèles et évaluer les risques.
• Préparer les reportings sur les validations et suivre les calendriers.
• Participer à l’automatisation des outils d’inventaire et workflows.

Connaissances

Analyse

Gestion des risques

Modélisation

Formation

Diplôme de niveau Bac+5 en sciences appliquées

Description du poste

Analyste quantitatif en charge de la validation des modèles H/F

La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB : risques individuels (contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, risques opérationnels.

Elle exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier Risques du Groupe Crédit Agricole.

Le département Validation des modèles réglementaires marché (VRM) est responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est composé d’analystes quantitatifs qui s'assurent de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, et mettent en place des processus et outils de surveillance.

Le département intervient sur un périmètre transverse couvrant tous les modèles de la Banque en France et à l’international.

Vos missions principales :

1. Analyser le portefeuille de modèles, évaluer les risques et préparer les reportings destinés à la gouvernance.
2. Interagir avec les métiers et fonctions de contrôle pour suivre l’état du stock de modèles en fonction des événements du cycle de vie (performance, formations, changements d’environnement, incidents).
3. Préparer les reportings sur les validations, revues régulières, suivi des calendriers, plans d’actions et recommandations d’audit ou de régulateurs.
4. Participer à l’automatisation des outils d’inventaire et workflows Gamma, et à la documentation des standards internes à chaque étape du cycle de vie des modèles.
5. Contribuer aux supports de présentation et aux comités liés aux risques de modèles.
6. Gérer les échanges avec tous les interlocuteurs du cycle de vie des modèles, promouvoir la gestion des risques et accompagner le changement.
7. Promouvoir la culture de gestion des risques de modèles par des actions de formation et sensibilisation, notamment pour les fonctions du siège et à l’international.

Une première expérience en modélisation, validation, gestion des risques ou inspection est souhaitée.

Diplôme de niveau Bac+5 en sciences appliquées préféré.