ALTERNANCE - Assistant(e) chargé(e) d'études statistiques H/F

Crédit Agricole Group; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un stagiaire pour rejoindre son équipe dédiée à la modélisation des risques. Ce rôle vous permettra de travailler sur des analyses quantitatives et de contribuer à la construction de modèles bâlois appliqués à la grande clientèle. Vous aurez l'opportunité de réaliser des études sur les portefeuilles de clients et d'évaluer la performance des modèles internes. Ce stage offre une expérience précieuse dans un environnement dynamique, idéal pour développer vos compétences en gestion des risques et en modélisation statistique. Rejoignez une équipe engagée à faire avancer les pratiques de gestion des risques au sein d'une institution financière de premier plan.

Qualifications

• Expérience en analyse quantitative et modélisation des risques.
• Connaissance des modèles PD, LGD et CCF.

Responsabilités

• Réaliser des études quantitatives sur les portefeuilles clients.
• Produire des analyses de performance des modèles internes.
• Participer à la refonte des modèles si nécessaire.

Connaissances

Analyse quantitative

Modélisation statistique

Gestion des risques

Connaissance des réglementations bâloises

Formation

Master en finance

Diplôme en statistiques

Outils

Logiciels statistiques

Description du poste

Au sein du département « Modèles Internes Groupe » de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole, le service MPRO (Modèles Prudentiels et Risques Opérationnels) est en charge des modèles du triplet PD, LGD et CCF dans le cadre de la réglementation bâloise.

Il s’occupe de la réalisation et/ou de la supervision de l’ensemble des modèles de notation du risque de contrepartie du Groupe Crédit Agricole, tant pour les portefeuilles de la Banque de détail (Retail) que pour ceux de la Grande Clientèle (Corporate).

Ces modèles statistiques sont conçus dans le but de hiérarchiser et de quantifier les risques de non-remboursement des encours engagés.

Au sein du département Modèles Internes Groupe, vous serez intégré au sein de l’équipe en charge de la construction et de la maintenance des modèles bâlois s’appliquant à la grande clientèle du groupe (paramètres PD, LGD et CCF).

Sous la supervision de votre tuteur, votre mission consistera à contribuer aux différents travaux menés par l’équipe pour le compte du Groupe Crédit Agricole. A cette fin, vous serez amené à:

• Réaliser des études quantitatives risques sur les portefeuilles des entreprises clientes du groupe en réponse à des besoins internes ou à ceux du superviseur (banque centrale européenne);
• Produire des analyses de suivis de performance des modèles internes;
• Participer à la refonte des modèles le cas échéant.