ALTERNANCE - Assistant(e) chargé(e) d'études statistiques H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan dans le secteur bancaire recherche un stagiaire pour rejoindre son équipe dédiée aux modèles internes. Vous aurez l'opportunité de contribuer à des études quantitatives sur les risques de non-remboursement, en travaillant sur des modèles statistiques essentiels pour la réglementation bâloise. Ce rôle vous permettra d'acquérir une expérience précieuse dans l'analyse des performances des modèles et la refonte de ceux-ci, tout en collaborant avec des experts du domaine. Si vous êtes passionné par les chiffres et souhaitez faire partie d'une équipe dynamique, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en analyse quantitative et modélisation des risques requise.
• Connaissance des réglementations bâloises et des modèles de notation.

Responsabilités

• Réaliser des études quantitatives sur les portefeuilles d'entreprises.
• Produire des analyses de performance des modèles internes.

Connaissances

Analyse quantitative

Modélisation des risques

Statistiques

Formation

Master en Finance

Diplôme en Mathématiques

Outils

Logiciels statistiques

Description du poste

Au sein du département « Modèles Internes Groupe » de la Direction des Risques du Groupe Crédit Agricole, le service MPRO (Modèles Prudentiels et Risques Opérationnels) est en charge des modèles du triplet PD, LGD et CCF dans le cadre de la réglementation bâloise.

Il s’occupe de la réalisation et/ou de la supervision de l’ensemble des modèles de notation du risque de contrepartie du Groupe Crédit Agricole, tant pour les portefeuilles de la Banque de détail (Retail) que pour ceux de la Grande Clientèle (Corporate).

Ces modèles statistiques sont conçus dans le but de hiérarchiser et de quantifier les risques de non-remboursement des encours engagés.

Au sein du département Modèles Internes Groupe, vous serez intégré au sein de l’équipe en charge de la construction et de la maintenance des modèles bâlois s’appliquant à la grande clientèle du groupe (paramètres PD, LGD et CCF).

Sous la supervision de votre tuteur, votre mission consistera à contribuer aux différents travaux menés par l’équipe pour le compte du Groupe Crédit Agricole. A cette fin, vous serez amené à:

• Réaliser des études quantitatives risques sur les portefeuilles des entreprises clientes du groupe en réponse à des besoins internes ou à ceux du superviseur (banque centrale européenne);
• Produire des analyses de suivis de performance des modèles internes;
• Participer à la refonte des modèles le cas échéant.