Alternance Analyste Quantitatif Risques de Crédits IFRS9 - F / H

Groupe CCF; Courbevoie; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Groupe CCF recherche un alternant intégré à l'équipe Provisions au sein de la Direction des Risques. Vous serez chargé de la production des calculs IFRS9, de l'analyse des portefeuilles et du monitoring des risques. Ce poste est idéal pour les étudiants en finance quantitative souhaitant acquérir une expérience pratique au sein d'une banque humaine et dynamique.

Qualifications

• Étudiant.e en ingénierie ou université, spécialisation en probabilités ou économétrie appliquée.
• Compétences en analyse quantitative et maîtrise de SAS, Python, R, SQL.
• Notions bancaires (Bâle 2, IFRS 9) sont un atout.

Responsabilités

• Produire des calculs IFRS9, y compris la préparation des données et le calcul des provisions.
• Assurer le monitoring des paramètres IFRS9 avec mise à jour des indicateurs.
• Participer aux analyses de portefeuille et soutenir des projets en lien avec les calculs.

Connaissances

Analyse quantitative

Statistiques

SAS

Python

R

SQL

Pack Office

Formation

Master 1 ou 2 en domaine quantitatif

Description du poste

CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.

Le Groupe CCF un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.

Le modèle de banque de détail que nous souhaitons permet d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.

Vos missions au quotidien :

Intégré comme un membre à part entière de l’équipe Provisions, au sein de la Direction des Risques, l’alternant.e aura en charge la production des calculs IFRS9 sur les portefeuilles du groupe CCF :

• Assurer la production des staging et ECL en respectant les deadlines comptables ;
• Réaliser la préparation mensuelle des données et le calcul des provisions IFRS9
• Valider et analyser les calculs de provision automatisés dans les systèmes
• Assurer le monitoring des paramètres IFRS9, en mettant à jour mensuellement ou trimestriellement les indicateurs de provisionnement (PD, LGD) sous SAS, en effectuant un suivi des indicateurs et en mettant en place les alertes nécessaires
• Participer aux analyses du portefeuille permettant d'assurer le pilotage du Cout du risque et le suivi des NPL (évolution de provision, analyse de forward looking, impact des cessions de créances, …) ;
• Être support de l’équipe sur les recettes métier pour des projets en lien direct avec le calcul des provisions ;
• Aider à la mise en place des évolutions des méthodes de calcul en partenariat avec les équipes de Modélisation ;
• Echanger au quotidien avec les nombreux interlocuteurs de l’équipe et répondre aux demandes (Modélisation, Comptabilité, Règlementaire, Contrôle de gestion, Audit, IT…)

Qui êtes-vous ?

• Étudiant.e en école d’ingénieur ou université, vous êtes en Master 1 ou 2 dans le domaine quantitatif avec une spécialisation en probabilités, statistique, économétrie appliquée à la finance quantitative et / ou à la gestion des risques bancaires
• Vous avez des compétences en analyse quantitative et statistique et maitrisez certains outils spécifiques adaptés (SAS, Python, R, SQL).
• Vous maîtrisez les principaux logiciels bureautiques (Pack Office).
• Avoir des notions bancaires, notamment sur la réglementation (Bâle 2, IFRS 9…) est un plus.
• Vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve de rigueur et d’autonomie.
• Vous êtes dynamique et aimez le travail en équipe.
• Vous êtes adaptable et avez une bonne capacité d’écoute.
• Vous avez le sens des priorités. Vous savez travailler dans l’urgence pour clore un sujet.
• Vous maîtrisez l'anglais oral et écrit.

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