Actuaire modélisation des risques financiers (F / H)

Filiale du Groupe BPCE, 2e acteur bancaire français, CEGC est spécialisée dans les cautions et garanties financières pour toutes sortes de clientèles, particuliers, professionnelles, entreprises et principalement dans le secteur de l’immobilier.

Notre mission ? Proposer à nos clients des solutions pour réaliser leurs projets, développer et sécuriser leur activité. Nous garantissons les crédits à l’habitat des familles et les crédits d’investissement des professionnels, ou des opérateurs de l’économie sociale et du logement social en partenariat avec nos réseaux bancaires. Nous proposons des garanties aux entreprises, comme les cautions de marché dans le secteur du bâtiment et enfin, nous apportons des garanties financières aux professionnels de l’immobilier tels que les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les administrateurs de biens et les agents immobiliers.

Nous sommes fiers d’être, depuis plus de 50 ans, un acteur de confiance qui allie dynamisme et solidité.

CEGC, c’est aussi et surtout plus de 400 collaborateurs experts et engagés, des équipes soudées, proches de leurs clients. Nous agissons au cœur de secteurs très impliqués dans les enjeux environnementaux et sociétaux : le logement, la construction ou encore la rénovation de bâtiments, nos actions et engagements ont donc un véritable impact !

Vous cherchez une entreprise avec une dynamique collective et une mission qui a du sens ? Alors vous êtes au bon endroit !

Poste et missions

Au sein de la Direction des Risques, l’équipe modélisation est en charge des modèles de risque de souscription de CEGC.

Rattaché(e) au responsable de l’équipe modélisation / Solvabilité 2, vous intervenez en tant qu’actuaire spécialisé dans l’appréhension et la modélisation des risques financiers.

Vous intervenez sur les sujets suivants :

1. Le calcul annuel et trimestriel du SCR marché
2. Le contrôle de la qualité des informations relatives aux risques financiers émis par la Direction Financière
3. La production régulière d’un avis indépendant sur les risques financiers de la Compagnie
4. Le suivi du niveau de risques du portefeuille d’actif
5. Les analyses de l’adossement actif-passif
6. Le suivi de l’allocation du portefeuille d’actifs
7. L’analyse des investissements en private equity
8. L’analyse des couvertures de risques financiers et leur prise en compte dans les modèles actuariels
9. L’étude des opérations de cautions structurées

Vous participerez à l’évaluation du besoin en fonds propres lié au risque de marché (SCR marché).

Vous répondrez aux préconisations de l’équipe interne de la validation et aux recommandations de l’audit interne et de l’Inspection Générale.

Vous contribuez aux autres travaux de modélisation de la Direction des Risques, avec le référent sur ce domaine. À ce titre vous contribuez à la recherche de solutions innovantes et au développement de l’intelligence artificielle pour des prises de décision plus efficaces et plus agiles.

Profil et compétences requises

Vous disposez d’au moins 3 ans d’expérience et vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en actuariat ou ingénierie avec une spécialisation en mathématiques appliquées ou en gestion des risques ou équivalent Bac + 5.

• Maîtrises des techniques statistiques et probabilistes et aisance sur les outils de programmation informatique.
• Maîtrises des marchés financiers et des instruments financiers complexes.
• Connaissance des mécanismes de private equity.
• Connaissance du référentiel Solvabilité 2 (en particulier le pilier quantitatif).
• Connaissance des mécanismes de couvertures de risques financiers.
• La connaissance IFRS 17 est un plus.
• Esprit d’équipe et aisance relationnelle.
• Capacité d’analyse et de synthèse.
• Rigueur, sens de l’organisation et respect des délais.
• Qualités rédactionnelles.
• Maitrise des outils de modélisation et de traitement des données (Python, Matlab, SAS, R, Git) et idéalement de visualisation (Power BI…).

Compétences linguistiques : niveau opérationnel en anglais écrit.