[UGQ-378] | ▷ Inicio Inmediato Analista De Riesgos Cuantitativos

Sotec Consulting; Madrid; A distancia; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría en riesgos busca un especialista en modelos de riesgo de mercado para negociación de préstamos. Se requiere más de 5 años de experiencia, conocimientos de teoría de modelos y habilidades de comunicación. Ofrecemos un contrato indefinido con remuneración flexible y la posibilidad de trabajar 100% remoto tras una formación inicial en Madrid. Comprometidos con la igualdad de oportunidades.

Formación

• Más de 5 años de experiencia en modelos de riesgo de mercado.
• Conocimientos en modelos de tipo de interés como Hull-White.
• Experiencia en desarrollo y documentación de modelos.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado.
• Diseñar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
• Cumplir con las regulaciones de riesgos de mercado.

Conocimientos

Desarrollo de modelos de riesgo de mercado

Valoración de productos de renta fija

Teoría de modelos

Calibración de modelos

Comunicación efectiva

Colaboración en equipo

Inglés (nivel B2)

Descripción del empleo

En SOTEC / ASTEK Groupe, estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading).

Responsabilidades clave:

1. Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
2. Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados.
3. Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
4. Sólidos conocimientos de teoría de modelos, técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White.
5. Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
6. Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
7. Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
8. Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbales como escritas.
9. Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
10. Inglés nivel B2 o superior.

Condiciones:

• Contrato indefinido con remuneración flexible.
• Trabajo 100% remoto, tras una formación inicial en Madrid.

SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades, sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo.

Información adicional:

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo: https://www.kitempleo.es/empleo/229954192/ugq-378-%e2%96%b7-inicio-inmediato-analista-riesgos-cuantitativos-madrid/?utm_source=html

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