Técnico / a Back Office - Gestora Inversiones

Grupo Caja de Ingenieros; Islas Baleares; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma innovadora busca un Consultor Common MS con experiencia en modelado de riesgo de mercado y FRTB. En este emocionante rol, serás responsable de diseñar, validar e implementar modelos de riesgo en sistemas financieros, colaborando con equipos interdisciplinarios y asegurando el cumplimiento normativo. Si tienes pasión por el análisis cuantitativo y la implementación de soluciones innovadoras en Murex, esta es la oportunidad perfecta para ti. Únete a un equipo que valora el crecimiento continuo y la mejora en el ámbito del riesgo de mercado.

Formación

• Experiencia en modelado de riesgo de mercado y cumplimiento regulatorio.
• Habilidades en programación y análisis cuantitativo.

Responsabilidades

• Diseñar y validar modelos de riesgo bajo el enfoque IMA para FRTB.
• Implementar modelos de riesgo en sistemas financieros como Murex.

Conocimientos

Marco regulador FRTB

Modelado de riesgo de mercado

Implementación de Murex

Análisis cuantitativo

Programación en Python

SQL

Habilidades analíticas

Resolución de problemas

Comunicación

Herramientas

Murex

Descripción del empleo

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Regulador • Palma de Mallorca

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Descripción del trabajo

Buscamos un Consultor Common MS con experiencia en modelado de riesgo de mercado e implementación de FRTB para unirse a nuestro equipo. Este rol implica diseñar, validar e implementar modelos de riesgo en sistemas financieros, con un enfoque particular en Murex y marcos regulatorios.

Responsabilidades principales

1. Diseño y Desarrollo de Modelos
   • Apoyar en la conceptualización y diseño de modelos bajo el enfoque Internal Models Approach (IMA) para FRTB.
   • Configurar y calibrar modelos de cálculo de riesgo de mercado, incluyendo VaR, Expected Shortfall (ES) y sensibilidades de riesgo.
   • Implementar Risk Factors Eligibility Test (RFET) y realizar pruebas de backtesting y estrés.
2. Validación de Modelos y Evaluación de Riesgo
   • Revisar supuestos, metodologías y resultados en colaboración con el equipo de Riesgo de Modelo.
   • Ejecutar pruebas independientes de validación, incluyendo análisis de sensibilidad, estabilidad y comportamiento en escenarios adversos.
   • Mantener documentación técnica detallada para garantizar el cumplimiento con normativas internacionales.
3. Implementación y Soporte Técnico
   • Brindar asistencia técnica en la implementación de modelos FRTB dentro de sistemas de gestión de riesgo como Murex.
   • Coordinar con equipos de desarrollo para integrar modelos en flujos de cálculo diario y pruebas de producción.
   • Resolver problemas técnicos durante el desarrollo, pruebas o implementación.
4. Análisis y Reportes Regulatorios
   • Apoyar en la generación de reportes regulatorios bajo el marco FRTB, incluyendo métricas como Expected Shortfall, SA capital charges y backtesting.
   • Desarrollar herramientas para monitorear métricas clave como Default Risk Charge (DRC) y Non-Modellable Risk Factors (NMRFs).
5. Colaboración Interdisciplinaria
   • Trabajar en conjunto con los equipos de Riesgo de Mercado, Riesgo de Modelo, TI y organismos reguladores.
   • Participar en reuniones con auditores y reguladores, justificando la lógica, diseño y validación de modelos.
   • Adaptar modelos a nuevos requisitos regulatorios y cambios en el mercado.
6. Capacitación y Mejora Continua
   • Desarrollar talleres para equipos de riesgo sobre conceptos técnicos y operativos de los modelos FRTB.
   • Identificar áreas de mejora en los procesos de modelado y proponer soluciones innovadoras.

Requisitos y habilidades

• Sólidos conocimientos del marco regulador FRTB y modelado de riesgo de mercado.
• Experiencia en implementación y configuración de Murex para modelos de riesgo.
• Dominio de análisis cuantitativo, matemáticas financieras y metodologías de riesgo.
• Habilidades en programación con Python, SQL o lenguajes similares.
• Familiaridad con requisitos de reportes regulatorios.
• Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y comunicación.

Si te apasiona el riesgo de mercado, el cumplimiento regulatorio y la implementación en Murex, ¡te invitamos a postularte!

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