Senior Risk Modeler - IA-219

Excelia; Almería; A distancia; EUR 60.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma multinacional líder en consultoría y tecnología busca un Senior Risk Modeler especializado en productos de renta fija. Requiere un máster o doctorado y 7-10 años de experiencia en modelos de riesgo. Esta posición ofrece modalidad remota, salarios competitivos y beneficios como retribución flexible. Únete a un ambiente profesional que promueve el desarrollo continuo y la excelencia técnica.

Servicios

Retribución flexible

Formación continua

Desarrollo profesional

Formación

• Mínimo 7-10 años en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia en modelización de pricing y riesgo para productos de renta fija.
• Conocimiento profundo de modelos de interés como Hull-White.
• Experiencia en diseño y validación de frameworks de PnL attribution.
• Conocimiento de riesgo de mercado y estándares regulatorios como VaR.

Conocimientos

Programación en Python

Herramientas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint)

Comunicación oral y escrita

Trabajo en equipo

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística, Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

¡Excelia es una firma multinacional líder en Consultoría, Tecnología y Servicios Profesionales, con más de 25 años de trayectoria marcada por la excelencia! Operamos en más de 50 países de Europa, América Latina y Estados Unidos, desde nuestras 9 oficinas estratégicamente ubicadas.

¡Estamos buscando un/a Senior Risk Modeler especializado/a en productos de renta fija para incorporarse a nuestro equipo!

Perfil que buscamos:

Formación:

• Titulación de posgrado (Máster o Doctorado) en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística, Informática o similares.

Experiencia:

• Mínimo 7-10 años en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado en carteras de trading, en el sector financiero.
• Experiencia en modelización de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente leveraged loans.
• Conocimiento profundo de modelos de interés de un solo factor como Hull-White, incluyendo calibración y teoría de modelos.
• Experiencia en diseño y validación de frameworks de PnL attribution.
• Conocimiento sólido de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Value at Risk (VaR) con simulación histórica, análisis de sensibilidad y validación conforme a SR 11-7.
• Experiencia documentando desarrollo de modelos y guías de implementación.
• Familiaridad con plataformas de modelado como Numerix o similares.

Skills:

• Nivel avanzado de programación en Python, especialmente en testeo de modelos financieros.
• Excelente dominio de herramientas ofimáticas: Excel, Word y PowerPoint.
• Habilidades de comunicación sobresalientes, tanto orales como escritas.
• Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa y orientación a resultados.

Modalidad:

Remota

¿Qué ofrecemos?

• Participación en proyectos clave en el entorno financiero internacional.
• Banda salarial competitiva acorde a tu experiencia.
• Beneficios como retribución flexible (tarjeta COBEE) y formación continua.
• Desarrollo profesional en una firma con proyección global y enfoque en la excelencia técnica.

¡Haz clic en "inscribirme" y únete a Excelia!

Nota:

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