Senior Risk Modeler | [HMR184]

Excelia; Almería; A distancia; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma multinacional busca un Senior Risk Modeler especializado en productos de renta fija. Se requiere experiencia mínima de 7-10 años en desarrollo de modelos de riesgo en el sector financiero. Ofrecen trabajo remoto, una banda salarial competitiva y beneficios como retribución flexible y formación continua.

Servicios

Retribución flexible

Formación continua

Desarrollo profesional

Formación

• 7-10 años de experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo.
• Experiencia con productos de renta fija, especialmente leveraged loans.
• Conocimiento de modelos de interés de un solo factor.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado en carteras de trading.
• Diseñar y validar frameworks de PnL attribution.
• Documentar el desarrollo de modelos y guías de implementación.

Conocimientos

Programación en Python

Excel avanzado

Comunicación efectiva

Trabajo en equipo

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística o Informática

Herramientas

Numerix

Herramientas de ofimática

Descripción del empleo

¡excelia es una firma multinacional líder en Consultoría, Tecnología y Servicios Profesionales, con más de 25 años de trayectoria marcada por la excelencia! Operamos en más de 50 países de Europa, América Latina y Estados Unidos , desde nuestras 9 oficinas estratégicamente ubicadas.

¡Estamos buscando un/a Senior Risk Modeler especializado/a en productos de renta fija para incorporarse a nuestro equipo!

Perfil que buscamos:

Formación:

- Titulación de posgrado (Máster o Doctorado) en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística, Informática o similares.
- Fuerte base en modelización cuantitativa.

Experiencia:





- Mínimo 7-10 años de experiencia en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado en carteras de trading, dentro del sector financiero.
- Experiencia contrastada en modelización de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente leveraged loans.
- Conocimiento profundo de modelos de interés de un solo factor como Hull-White, incluyendo calibración y teoría de modelos.
- Experiencia en diseño y validación de frameworks de PnL attribution.
- Conocimiento sólido de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Value at Risk (VaR) con simulación histórica, análisis de sensibilidad y validación de modelos conforme a SR 11-7.
- Experiencia documentando desarrollo de modelos y guías de implementación.
- Familiaridad con plataformas de modelado como Numerix o herramientas similares.

Skills:

- Nivel avanzado de programación en Python, especialmente en el testeo de modelos financieros.
- Excelente dominio de herramientas ofimáticas: Excel, Word y PowerPoint.
- Habilidades de comunicación sobresalientes, tanto orales como escritas.
- Capacidad de trabajo en equipo,



iniciativa y orientación a resultados.

Modalidad: Remota

¿Qué ofrecemos?

Participación en proyectos clave dentro del entorno financiero internacional.

Banda salarial competitiva acorde a tu experiencia.

Beneficios como retribución flexible (tarjeta COBEE) y formación continua.

Desarrollo profesional en una firma con proyección global y enfoque en la excelencia técnica.

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