Senior Risk Modeler

Excelia; España; A distancia; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma multinacional de consultoría está buscando un/a Senior Risk Modeler especializado/a en productos de renta fija. El candidato ideal debe tener un máster o doctorado en campos relacionados y entre 7-10 años de experiencia en desarrollo de modelos de riesgo. Se ofrece una banda salarial competitiva y beneficios como retribución flexible y formación continua. Modalidad remota disponible.

Servicios

Retribución flexible

Formación continua

Formación

• Mínimo 7-10 años de experiencia en modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia en modelización de pricing y riesgo de productos de renta fija.
• Conocimiento de modelos de interés de un solo factor, como Hull-White.
• Experiencia en diseño y validación de frameworks de PnL attribution.
• Conocimiento de riesgo de mercado y estándares regulatorios como VaR.
• Familiaridad con plataformas de modelado.

Conocimientos

Programación en Python

Excel avanzado

Habilidades de comunicación

Trabajo en equipo

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística, Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

excelia es una firma multinacional líder en Consultoría, Tecnología y Servicios Profesionales, con más de 25 años de trayectoria marcada por la excelencia! Operamos en más de 50 países de Europa, América Latina y Estados Unidos , desde nuestras 9 oficinas estratégicamente ubicadas.

Estamos buscando un / a Senior Risk Modeler especializado / a en productos de renta fija para incorporarse a nuestro equipo!

Perfil que buscamos :

Formación :

• Titulación de posgrado (Máster o Doctorado) en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística, Informática o similares.
• Fuerte base en modelización cuantitativa.

Experiencia :

Mínimo 7-10 años de experiencia en desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado en carteras de trading, dentro del sector financiero.

Experiencia contrastada en modelización de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente leveraged loans.

Conocimiento profundo de modelos de interés de un solo factor como Hull-White, incluyendo calibración y teoría de modelos.

Experiencia en diseño y validación de frameworks de PnL attribution.

Conocimiento sólido de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Value at Risk (VaR) con simulación histórica, análisis de sensibilidad y validación de modelos conforme a SR 11-7.

Experiencia documentando desarrollo de modelos y guías de implementación.

Familiaridad con plataformas de modelado como Numerix o herramientas similares.

Skills :

Nivel avanzado de programación en Python, especialmente en el testeo de modelos financieros.

Excelente dominio de herramientas ofimáticas : Excel, Word y PowerPoint.

Habilidades de comunicación sobresalientes, tanto orales como escritas.

Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa y orientación a resultados.

Modalidad : Remota

Qué ofrecemos?

Participación en proyectos clave dentro del entorno financiero internacional.

Banda salarial competitiva acorde a tu experiencia.

Beneficios como retribución flexible (tarjeta COBEE) y formación continua.

Desarrollo profesional en una firma con proyección global y enfoque en la excelencia técnica.

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