Senior Risk Modeler

Excelia; Gijón; A distancia; EUR 30.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma multinacional en consultoría financiera busca un/a Senior Risk Modeler especializado/a en productos de renta fija. Se requiere experiencia de 7-10 años en desarrollo y validación de modelos de riesgo, además de un nivel avanzado en programación en Python. Se ofrece salario competitivo y beneficios como retribución flexible. La posición es remota.

Servicios

Retribución flexible

Formación continua

Formación

• Mínimo 7-10 años de experiencia en modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia en modelización de pricing para productos de renta fija.
• Conocimientos de modelos de interés Hull-White.

Responsabilidades

• Desarrollo y validación de modelos de riesgo.
• Documentación de desarrollo de modelos y guías de implementación.
• Diseño de frameworks de PnL attribution.

Conocimientos

Programación en Python

Excel avanzado

Habilidades de comunicación

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

excelia es una firma multinacional líder en Consultoría, Tecnología y Servicios Profesionales, con más de 25 años de trayectoria marcada por la excelencia! Operamos en más de 50 países de Europa, América Latina y Estados Unidos , desde nuestras 9 oficinas estratégicamente ubicadas.

Estamos buscando un / a

Senior Risk Modeler especializado / a en productos de renta fija

para incorporarse a nuestro equipo!

Perfil que buscamos : Formación : Titulación de posgrado (Máster o Doctorado) en Finanzas Cuantitativas, Ingeniería, Física, Matemáticas, Estadística, Informática o similares. Fuerte base en modelización cuantitativa.

Experiencia : Mínimo 7-10 años de experiencia en desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado en carteras de trading, dentro del sector financiero. Experiencia contrastada en modelización de pricing y riesgo para productos de renta fija, especialmente leveraged loans. Conocimiento profundo de modelos de interés de un solo factor como Hull-White, incluyendo calibración y teoría de modelos. Experiencia en diseño y validación de frameworks de PnL attribution. Conocimiento sólido de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Value at Risk (VaR) con simulación histórica, análisis de sensibilidad y validación de modelos conforme a SR 11-7. Experiencia documentando desarrollo de modelos y guías de implementación. Familiaridad con plataformas de modelado como Numerix o herramientas similares.

Skills : Nivel avanzado de programación en Python, especialmente en el testeo de modelos financieros. Excelente dominio de herramientas ofimáticas : Excel, Word y PowerPoint. Habilidades de comunicación sobresalientes, tanto orales como escritas. Capacidad de trabajo en equipo, iniciativa y orientación a resultados.

Modalidad : Remota

Qué ofrecemos? Participación en proyectos clave dentro del entorno financiero internacional. Banda salarial competitiva acorde a tu experiencia. Beneficios como retribución flexible (tarjeta COBEE) y formación continua. Desarrollo profesional en una firma con proyección global y enfoque en la excelencia técnica.

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