Senior Quantitative Risk Analyst – Leveraged Loans & Fixed Income

Scalian Spain; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Scalian Spain busca un Senior Quantitative Risk Analyst para unirse a su equipo de expertos en un importante proyecto del sector bancario. El rol implica un entorno técnico dinámico enfocado en la modelización de riesgos de mercado y requiere experiencia sólida en programación y validación de modelos. Se ofrece salario competitivo, formación continua y un ambiente colaborativo con un enfoque en el crecimiento profesional.

Servicios

25 días laborables de vacaciones

Formación continua y certificaciones

Jornada completa con horario flexible

Descuentos en gimnasios

Programas de retribución flexible

After works en las oficinas

Tarde del cumpleaños libre

Formación

• Experiencia de 3-5 años en desarrollo y validación de modelos de riesgo.
• Dominio de español e inglés.
• Conocimientos en técnicas de calibración y modelos de tipos de interés.

Responsabilidades

• Desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
• Creación de documentación de desarrollo y ejecución de pruebas de modelos.
• Diseñar marcos de atribución de P&L.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Programación en Python

Modelos de riesgo de mercado

Análisis de sensibilidad

Calibración de modelos

Documentación de modelos

Educación

Máster o PhD en Finanzas, Física, Matemáticas, Estadística, Ciencia de Datos, o Finanzas Cuantitativas

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

Buscas un nuevo reto donde desarrollar tu carrera y aprender nuevas tecnologías? Entonces sigue leyendo porque esto te puede interesar.

Scalian es una empresa de más de 6.000 personas con una dimensión internacional, con oficinas en Europa y América del Norte. Estamos especializados en dar servicios a diferentes clientes enfocados en Data, Cloud e Inteligencia Artificial.

Buscamos un / a Senior Quantitative Risk Analyst para integrarse en el equipo de profesionales de un importante cliente del sector bancario, en un proyecto centrado en modelos de riesgo de mercado para productos de renta fija y préstamos apalancados (leveraged loans) .

El entorno de trabajo es dinámico y técnico, con un enfoque en el desarrollo, validación y documentación de modelos financieros avanzados.

Requisitos mínimos :

Título avanzado (Máster o PhD) en disciplinas cuantitativas : Finanzas, Física, Matemáticas, Estadística, Ciencia de Datos, Informática o Finanzas Cuantitativas.

Mínimo 3-5 años de experiencia en desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado en entidades financieras.

Nivel fluido de Español e Ingles.

Experiencia probada en pricing y modelización de riesgo para productos de trading de renta fija, especialmente préstamos apalancados.

Conocimiento profundo de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés unifactoriales como el modelo Hull-White .

Programación avanzada en Python , con experiencia práctica en pruebas de modelos financieros.

Experiencia con Numerix u otras plataformas de modelado financiero similares.

Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L (Profit & Loss).

Dominio de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios como Value at Risk (VaR) , análisis de sensibilidad (Greeks) y validación de modelos conforme a la guía SR 11-7 .

Sólida experiencia en la redacción de planes de prueba, documentación de desarrollo de modelos y guías de implementación.

Qué tendrás con nosotros?

Formar parte de un equipo de alto nivel bajo tecnologías punteras en el mercado.

25 días laborables de vacaciones

Formación continua, certificaciones, meetups y planes de desarrollo profesional personalizados para que podamos seguir creciendo juntos. Contamos con acceso a plataformas internas con contenido abierto para que lo disfrutes cuando tú quieras y a tu ritmo.

Jornada completa con horario flexible para facilitar la conciliación entre vida familiar y profesional.

After works en las oficinas

La tarde del cumpleaños libre

Descuentos en gimnasios

Programas de retribución flexible : seguro médico, tarjeta restaurante, abono de transporte, cheques para escuelas infantiles.

Como parte del grupo Scalian, abrimos nuestras fronteras y crecemos internacionalmente.

En el grupo apostamos por iniciativas sostenibles.

Despega en tu carrera con Scalian Spain!

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda