Senior Quantitative Risk Analyst – Leveraged Loans & Fixed Income

Scalian Spain; Luque; Presencial; EUR 50.000 - 75.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa internacional, Scalian, busca un Senior Quantitative Risk Analyst para su equipo en Luque. El rol incluye el desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado, con la necesidad de experiencia en Python y conocimientos en teoría de modelos. Ofrecen un entorno dinámico en el sector bancario y expectativas de alto rendimiento.

Formación

• Mínimo 3-5 años de experiencia en validación de modelos de riesgo de mercado.
• Fluidez en español e inglés.
• Experiencia probada en pricing y modelización de riesgo.

Responsabilidades

• Desarrollo, validación y documentación de modelos financieros avanzados.
• Diseñar y validar marcos de atribución de P&L.
• Redacción de planes de prueba y documentación de desarrollo.

Conocimientos

Programación avanzada en Python

Conocimiento profundo de teoría de modelos

Teoría de modelos, técnicas de calibración

Dominio de conceptos de riesgo de mercado

Educación

Máster o PhD en Finanzas, Física, Matemáticas, Estadística, Ciencia de Datos, Informática o Finanzas Cuantitativas

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

Buscas un nuevo reto donde desarrollar tu carrera y aprender nuevas tecnologías? Entonces sigue leyendo porque esto te puede interesar.

Scalian es una empresa de más de 6.000 personas con una dimensión internacional, con oficinas en Europa y América del Norte. Estamos especializados en dar servicios a diferentes clientes enfocados en Data, Cloud e Inteligencia Artificial.

Buscamos un / a Senior Quantitative Risk Analyst para integrarse en el equipo de profesionales de un importante cliente del sector bancario, en un proyecto centrado en modelos de riesgo de mercado para productos de renta fija y préstamos apalancados (leveraged loans) .

El entorno de trabajo es dinámico y técnico, con un enfoque en el desarrollo, validación y documentación de modelos financieros avanzados.

Requisitos mínimos :

• Título avanzado (Máster o PhD) en disciplinas cuantitativas : Finanzas, Física, Matemáticas, Estadística, Ciencia de Datos, Informática o Finanzas Cuantitativas.
• Mínimo 3-5 años de experiencia en desarrollo y / o validación de modelos de riesgo de mercado en entidades financieras.
• Nivel fluido de Español e Ingles.
• Experiencia probada en pricing y modelización de riesgo para productos de trading de renta fija, especialmente préstamos apalancados.
• Conocimiento profundo de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés unifactoriales como el modelo Hull-White .
• Programación avanzada en Python , con experiencia práctica en pruebas de modelos financieros.
• Experiencia con Numerix u otras plataformas de modelado financiero similares.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L (Profit & Loss).
• Dominio de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios como Value at Risk (VaR) , análisis de sensibilidad (Greeks) y validación de modelos conforme a la guía SR 11-7 .
• Sólida experiencia en la redacción de planes de prueba, documentación de desarrollo de modelos y guías de implementación.

Qué tendrás con nosotros?

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Senior Risk Analyst • luque, andalucía, España