Senior Market Risk Quant – Fixed Income & Pricing Models. - (Y699)

Winning; Murcia; Presencial; EUR 50.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría financiera busca un Senior Market Risk Quant especializado en renta fija y modelos de pricing. Se requiere siete años de experiencia en modelos de riesgo, conocimientos avanzados en programación Python, y un máster o doctorado en áreas afines. El puesto incluye desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado y colaborar en un entorno multidisciplinario.

Formación

• Mínimo siete años de experiencia en el desarrollo o validación de modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia práctica en pruebas de modelos financieros.
• Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y atribución de PnL.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de trading.
• Aplicar técnicas avanzadas de calibración y modelización.
• Colaborar con equipos multidisciplinares en un entorno dinámico.

Conocimientos

Programación en Python

Conocimientos en modelos de riesgo de mercado

Excel avanzado

Habilidades de comunicación

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, Informática o disciplinas afines

Herramientas

Numerix

Otras plataformas de modelización

Descripción del empleo

Winning es una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, reclutamiento e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico a la resolución de problemas complejos de gestión hasta la transformación digital y tecnológica de las organizaciones. Si quieres saber más sobre nosotros, visita nuestra web https://www.winning-consulting.com





Desde Winning buscamos un Senior Market Risk Quant con experiencia en Renta Fija y Pricing Models ¿Eres experto/a en modelos de riesgo para productos de renta fija y te apasiona la innovación cuantitativa? En Winning Consulting estamos en la búsqueda de un perfil altamente especializado en pricing y modelización de riesgo, con enfoque en leveraged loans y productos de renta fija, para incorporarse a un proyecto desafiante dentro del sector financiero internacional. Entre las funciones que llevará a cabo esta posición se encuentran: Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para productos de trading, especialmente con enfoque en leveraged loans. Aplicar técnicas avanzadas de calibración y modelización, incluyendo modelos de interés de un factor como el Hull-White. Diseñar y validar marcos de atribución de resultados (PnL) Realizar análisis de sensibilidad, backtesting y validación conforme a estándares regulatorios como SR 11-7 y metodologías de Value at Risk (VaR) por simulación histórica. Documentar de forma exhaustiva el desarrollo de modelos y las guías de implementación asociadas. Colaborar con equipos multidisciplinares en un entorno exigente, dinámico y orientado a resultados.



Buscamos un perfil con al menos siete años de experiencia en el desarrollo o validación de modelos de riesgo de mercado dentro del ámbito financiero.

Es imprescindible contar con conocimientos avanzados en programación en Python y experiencia práctica en pruebas de modelos financieros

Se valorará experiencia con sistemas de modelización como Numerix u otras plataformas similares.

El perfil ideal debe tener un conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado, atribución de PnL, y estándares regulatorios. Se requiere un nivel alto en herramientas de Office, especialmente Excel, Word y PowerPoint. También es fundamental contar con excelentes habilidades de comunicación, tanto escritas como orales, así como capacidad para trabajar en equipo,



iniciativa y orientación a resultados. La formación requerida incluye un máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, Informática o disciplinas afines.

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/224090075/senior-market-risk-quant-fixed-income-pricing-models-y699-murcia/?utm_source=html

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