Senior Credit Risk Model Developer (Irb / Ifrs9)

Grupo Santander; Madrid; Híbrido; EUR 70.000 - 110.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

modelo híbrido de trabajo

salario competitivo + bonus

Santander Open Academy

condiciones bancarias preferentes

BeHealthy programa de bienestar

Descripción de la vacante

Grupo Santander en Madrid busca un/a Senior Credit Risk Model Developer para liderar IFRS9 y pruebas de estrés, integrando análisis macroeconómicos y escenarios para provisiones y coherencia IRB/IFRS9 dentro de un equipo en crecimiento.

Trabajarás colaborando con áreas regulatorias y de negocio, con enfoque proactivo y de impacto real; ofrece crecimiento en una transformación centrada en el cliente, con tecnología avanzada y aprendizaje continuo.

Formación

• Experiencia end-to-end en modelización de riesgos IRB/IFRS9.
• Conocimiento de normativa contable y/o prudencial.
• Programación en SAS, R, Python.
• Autonomía y proactividad.
• Trabajo en equipo y capacidad de comunicar conocimientos.

Responsabilidades

• Liderar la construcción de modelos IFRS9 y pruebas de estrés.
• Integra análisis macroeconómicos y escenarios para provisiones y coherencia IRB/IFRS9.
• Desarrollar y documentar modelos; preparar reportes para la alta dirección.
• Colaborar con áreas regulatorias y de negocio para adaptar metodologías y herramientas.

Conocimientos

SAS

R

Python

Autonomía

Proactividad

Comunicación

Trabajo en equipo

Herramientas

ML

Descripción del empleo

En Santander Madrid buscas a un/a Senior Credit Risk Model Developer para liderar la construcción de modelos IFRS9 y pruebas de estrés. Trabajarás integrando análisis macroeconómicos y escenarios para apoyar provisiones y coherencia IRB/IFRS9 dentro de un equipo en crecimiento. Colaborarás con áreas regulatorias y de negocio para adaptar metodologías y aprovechar big data y técnicas avanzadas de modelización. El rol combina desarrollo técnico, documentación y reporte a la alta dirección, con un enfoque proactivo y de impacto real. Te offers una oportunidad de crecimiento en una transformación centrada en el cliente, con tecnología de vanguardia y un entorno de aprendizaje continuo.

Compensaciones / Beneficios

• modelo híbrido de trabajo
• salario competitivo + bonus
• Santander Open Academy
• condiciones bancarias preferentes
• BeHealthy programa de bienestar
• Modelar PD, LGD, EAD y prepagos bajo IFRS9, adaptando modelos a cambios regulatorios y de crédito
• Desarrollar modelos de stress test con escenarios macroeconómicos, climáticos o sectoriales
• Profundizar en las carteras para ajustar cálculos de pérdidas
• Analizar la inclusión de escenarios macroeconómicos en IFRS9
• Alinear modelos IFRS9 con metodologías IRB y aplicar normativa y estándares corporativos
• Aplicar conocimientos macroeconómicos y econométricos en modelos de stress test
• Conocer técnicas de modelización de riesgos climáticos (transformation y físico)
• Utilizar herramientas: R, Python, ML y algoritmos avanzados
• Soporte funcional y revisión técnica a otros miembros del equipo
• Documentación funcional y técnica del proceso de estimación
• Gestión de recomendaciones (AI, VI, AE) y relación con reguladores
• Reporte de resultados a la alta dirección

Requisitos principales

• Experiencia end-to-end en modelización de riesgos IRB/IFRS9
• Conocimiento de normativa contable y/o prudencial
• Programación en SAS, R, Python
• Autonomía y proactividad
• Trabajo en equipo y capacidad de comunicar conocimientos
• Autonomía
• Trabajo en equipo