Credit Risk Model Development Manager (IFRS9 / IRB)

Santander; Madrid; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Beneficios que apoyan tu vida y bienestar

Programa global de bienestar BeHealthy

Oportunidades de crecimiento y movilidad internacional

Oportunidades de voluntariado

Job summary

Una entidad financiera líder en Madrid busca un/a Manager de Modelos con al menos 10 años de experiencia. El candidato/a será responsable de la modelización de riesgos de crédito, gestión de equipos internos y consultoría. Se requiere licenciatura en áreas cuantitativas y alto nivel de inglés. Se ofrecen beneficios diseñados para apoyar el bienestar y la carrera de los empleados.

Qualifications

• 10 años de experiencia en puestos y funciones similares.
• Alto nivel de inglés.

Responsibilities

• Gestión de equipos internos y de consultoría.
• Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9.
• Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos.
• Interpretación y aplicación de la normativa a las carteras de Santander España.
• Reporte de resultados a la alta dirección.

Skills

Modelización de parámetros de riesgo IRB/IFRS9/Stress Test

Normativa contable y/o prudencial

Programación en SAS, R o Python

Education

Licenciatura en Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o Economía

Job description

Santander España – Manager de Modelos

Somos una organización impulsada por la tecnología y las personas están en el centro de nuestro camino de transformación centrada en el cliente. Nuestro objetivo es contribuir a que más personas y empresas prosperen, adoptamos una cultura de riesgos y gestionamos proactivamente el riesgo.

España está creando un nuevo equipo de metodología de riesgos y busca especialistas en desarrollo de modelos de riesgo de crédito. Como especialista de modelos, tu objetivo será la construcción de modelos de provisiones bajo normativa IFRS9 y modelos de stress test que cumplan los requerimientos regulatorios de la European Banking Authority (EBA), análisis de gestión y proyecciones financieras ante escenarios macroeconómicos, climáticos y sectoriales.

Responsabilidades

• Gestión de equipos internos y de consultoría
• Modelizar parámetros de PD, LGD, EAD y prepagos bajo normativa IFRS9, adaptando los modelos vigentes a los cambios en el entorno, políticas de crédito y recuperaciones
• Desarrollo de modelos de stress test bajo escenarios macroeconómicos, climáticos, sectoriales y de gestión
• Profundizar en el conocimiento de las carteras para adecuar el cálculo de pérdidas
• Análisis para la inclusión de escenarios macroeconómicos en los modelos IFRS9
• Interpretación y aplicación de la normativa, regulación y estándares corporativos a las carteras de Santander España
• Evaluación de impacto y coherencia para alineamiento de modelos IFRS9 con metodologías IRB
• Conocimientos macroeconómicos y econométricos para su uso en modelos de stress test
• Conocimientos de técnicas de modelización de riesgos climáticos: riesgo de transformación y físico
• Uso de nuevas herramientas de trabajo para el desarrollo de los modelos: R, Python, técnicas de machine learning y algoritmos avanzados
• Soporte funcional de los temas más relevantes y revisión técnica a otros miembros del equipo/equipos de consultoría
• Documentación funcional y técnica del proceso de estimación
• Gestión y resolución de recomendaciones (AI, VI, AE)
• Soporte e interacción con las distintas áreas involucradas y reguladores
• Reporte de resultados a la alta dirección

Lo que aportará al equipo

Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.

Requisitos

• 10 años de experiencia en puestos y funciones similares
• Licenciatura en Ingeniería, Matemáticas, Estadística, Física o Economía
• Alto nivel de inglés

Habilidades técnicas

• Conocimiento en modelización de parámetros de riesgo IRB/IFRS9/Stress Test
• Conocimiento en normativa contable y/o prudencial
• Programación en SAS, R o Python

Beneficios

• Más que un salario: beneficios diseñados para apoyar tu vida, objetivos y bienestar
• Programa global de bienestar BeHealthy: salud integral del equipo
• Apoyo en cuidado de hijos y programas familiares adaptados a cada etapa de la vida
• Oportunidades de crecimiento, movilidad internacional y amplias trayectorias de carrera
• Oportunidades de voluntariado y dedicación de tiempo laboral

Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.

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