Responsable de Modelo de Riesgos

Talent Hackers; Valencia; Híbrido; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en el sector energético busca un Responsable de Modelización de Riesgos. Esta posición híbrida se centra en el desarrollo y evaluación de modelos estocásticos aplicados a precios de commodities, tipos de cambio y tasas de interés. El candidato ideal tendrá un sólido conocimiento en matemáticas o ingeniería y experiencia en programación, específicamente en Matlab. Esta es una oportunidad emocionante para contribuir a la innovación en la gestión de riesgos y optimización de inversiones en activos energéticos, en un entorno que valora el análisis y la autonomía.

Formación

• Grado en Matemáticas, Estadística o Ingeniería requerido.
• Experiencia en programación con Matlab, Python o R es preferible.

Responsabilidades

• Desarrollo de modelos estocásticos para predicción de precios en commodities energéticas.
• Elaboración de informes de monitorización y análisis de riesgos.

Conocimientos

Modelos estadísticos

Programación en Matlab

Análisis de riesgos

Python

R

Habilidades analíticas

Educación

Grado en Matemáticas

Grado en Estadística

Grado en Ingeniería

Herramientas

Matlab

Python

R

Descripción del empleo

Compañía líder en el sector energético con una fuerte presencia en los mercados internacionales. Especializada en la generación, distribución y comercialización de energía, apuesta por la innovación y el uso de modelos cuantitativos avanzados para la gestión eficiente del riesgo y la optimización de inversiones en activos energéticos.

Misión y ubicación del puesto

Buscamos un Responsable de Modelización de Riesgos para desarrollar y evaluar modelos estocásticos aplicados a precios de commodities energéticas, tipos de cambio y tipos de interés. La posición se desarrolla en modalidad híbrida.

Descripción de responsabilidades

1. Desarrollo y backtesting de modelos estocásticos para la predicción de precios en commodities energéticas, tipos de cambio y tasas de interés.
2. Modelización de derivados financieros (futuros, swaps, opciones) y activos físicos energéticos (plantas de generación eléctrica, almacenamiento subterráneo de gas, entre otros).
3. Análisis y seguimiento de la volatilidad y correlaciones entre variables energéticas.
4. Elaboración de informes de monitorización y análisis de riesgos.

Requisitos esenciales

1. Grado en Matemáticas, Estadística o Ingeniería.
2. Conocimiento de modelos estadísticos de series temporales y valoración de activos.
3. Experiencia en programación con Matlab (preferible), aunque también se valoran Python y R.

Requisitos deseables

1. Experiencia en modelización de riesgos en el sector energético.
2. Conocimiento de mercados financieros y de commodities.
3. Habilidades analíticas y capacidad de trabajo autónomo.