Responsable de Modelo de Riesgos

Talent Hackers; Comunidad Valenciana; Híbrido; EUR 35.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en el sector energético busca un Responsable de Modelización de Riesgos para desarrollar modelos estocásticos aplicados a precios de commodities, tipos de cambio y tasas de interés. Esta posición híbrida ofrece la oportunidad de trabajar en un entorno innovador, donde se valora la experiencia en programación y análisis de riesgos. Si tienes un grado en Matemáticas, Estadística o Ingeniería y te apasiona la modelización de riesgos, esta es tu oportunidad de unirte a un equipo que impulsa la optimización de inversiones en activos energéticos.

Formación

• Experiencia en modelización de riesgos en el sector energético es deseable.
• Conocimientos en valoración de activos y mercados financieros son valorados.

Responsabilidades

• Desarrollar y evaluar modelos estocásticos para precios de commodities energéticas.
• Elaborar informes de monitorización y análisis de riesgos.

Conocimientos

Modelos estadísticos de series temporales

Programación en Matlab

Análisis de riesgos

Habilidades analíticas

Programación en Python

Programación en R

Educación

Grado en Matemáticas

Grado en Estadística

Grado en Ingeniería

Descripción del empleo

Compañía líder en el sector energético con una fuerte presencia en los mercados internacionales. Especializada en la generación, distribución y comercialización de energía, apuesta por la innovación y el uso de modelos cuantitativos avanzados para la gestión eficiente del riesgo y la optimización de inversiones en activos energéticos.

Misión y ubicación del puesto

Buscamos un Responsable de Modelización de Riesgos para desarrollar y evaluar modelos estocásticos aplicados a precios de commodities energéticas, tipos de cambio y tipos de interés. La posición se desarrolla en modalidad híbrida.

Descripción de responsabilidades

• Desarrollo y backtesting de modelos estocásticos para la predicción de precios en commodities energéticas, tipos de cambio y tasas de interés.
• Modelización de derivados financieros (futuros, swaps, opciones) y activos físicos energéticos (plantas de generación eléctrica, almacenamiento subterráneo de gas, entre otros).
• Análisis y seguimiento de la volatilidad y correlaciones entre variables energéticas.
• Elaboración de informes de monitorización y análisis de riesgos.

Requisitos esenciales

• Grado en Matemáticas, Estadística o Ingeniería.
• Conocimiento de modelos estadísticos de series temporales y valoración de activos.
• Experiencia en programación con Matlab (preferible), aunque también se valoran Python y R.

Requisitos deseables

• Experiencia en modelización de riesgos en el sector energético.
• Conocimiento de mercados financieros y de commodities.
• Habilidades analíticas y capacidad de trabajo autónomo.