Quantitative Researcher

join.com; Valencia; Presencial; EUR 50.000 - 75.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en gestión de inversiones busca un profesional con experiencia en la valoración y gestión de riesgos de productos alternativos. El candidato ideal debe tener una sólida formación en Económicas, Matemáticas o Ingeniería, así como habilidades cuantitativas avanzadas. Este rol implica evaluar y monitorear riesgos, desarrollar estrategias de mitigación y asegurar el cumplimiento normativo, especialmente en relación con la CNMV. Se valorará la experiencia en programación y un buen nivel de inglés.

Formación

• Al menos 4 o 5 años de experiencia en gestión y valoración de riesgos.
• Nivel de inglés medio / alto (mínimo B2 / C1).
• Perfil cuantitativo con habilidades avanzadas en modelización financiera.

Responsabilidades

• Evaluación y seguimiento de riesgos asociados a productos alternativos.
• Desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos.
• Elaboración de informes sobre propuestas de inversión.

Conocimientos

Valoración de productos no cotizados

Evaluación de riesgos financieros

Modelización financiera

Análisis cuantitativo

Conocimiento de normativa CNMV

Manejo avanzado de Excel

Programación en VBA

Programación en Python

Programación en MATLAB

Educación

Licenciatura en Económicas

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Ingeniería

Descripción del empleo

El candidato debe tener sólidos conocimientos en productos alternativos, incluyendo Hedge Funds y Capital Riesgo, así como experiencia en la valoración de productos no cotizados, en la evaluación de riesgos financieros de este tipo de productos y en la normativa aplicable a cada uno de estos campos, especialmente en el ámbito de la CNMV.

Principales funciones :

• Evaluación, valoración y seguimiento de riesgos asociados a una cartera de productos alternativos, incluyendo Hedge Funds y Capital Riesgo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.
• Evaluación, valoración y monitorización de productos no cotizados, con conocimiento de las regulaciones pertinentes y experiencia en el ámbito de la CNMV.
• Desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos.
• Elaboración de informes sobre la conveniencia de las propuestas de inversión recibidas por el equipo de Gestión.
• Desarrollo de modelos financieros para la valoración de activos en cuanto a pricing y riesgos.
• Monitorización del cumplimiento normativo de los vehículos alternativos gestionados así como la medición de los riesgos de estos en especial el de liquidez.
• Licenciatura en Económicas, Matemáticas o Ingeniería (valorable especialización cuantitativa).
• Al menos 4 o 5 años de experiencia en la gestión y valoración de riesgos en productos alternativos, con conocimiento de la normativa aplicable, especialmente de la CNMV.
• Perfil cuantitativo con habilidades avanzadas en modelización financiera y análisis cuantitativo.
• Experiencia demostrable en la valoración de productos no cotizados.
• Valorable, no necesario, programación VBA, Python, MATLAB, etc.
• Manejo avanzado en Excel y Access.
• Mínimo 5 años de experiencia en el sector.
• Nivel de inglés medio / alto (mínimo B2 / C1).
• Se valorará el conocimiento de normativa diversa : CNMV, DGS, ESMA, CSSF, MiFID, etc.

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