PZL-788 | Analista de riesgos cuantitativos

Sotec Consulting; Santander; A distancia; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría busca un especialista en modelos de riesgo de mercado para el área de negociación de préstamos. Se requiere más de 5 años de experiencia en desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado y conocimientos de valoración para productos de renta fija. Este puesto es 100% remoto y ofrece un contrato indefinido con remuneración flexible.

Formación

• Mínimo +5 años en modelos de riesgo de mercado.
• Experiencia en valoración de productos de renta fija.
• Conocimiento de teoría de modelos y calibración.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
• Documentar y elaborar guías de implementación de modelos.
• Colaborar en la entrega de resultados.

Conocimientos

Desarrollo de modelos de riesgo de mercado

Valoración de productos de renta fija

Conocimiento de conceptos de riesgo de mercado

Excelentes habilidades de comunicación

Colaboración

Descripción del empleo

En SOTEC / ASTEK Groupe , estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .

¿Qué estamos buscando?

Responsabilidades clave:

- Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
- Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados .
- Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
- Sólidos conocimientos de teoría de modelos , técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White .




- Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .
- Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
- Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
- Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas .
- Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
- Ingles +B2

Condiciones:

- Contrato indefinido (con remuneración flexible)
- 100% remoto , tras una formación inicial en Madrid

SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades , sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo .

Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: pzl-788 | analista de riesgos cuantitativos

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