(NKJ-707) | Analista de riesgos cuantitativos

Sotec Consulting; Sevilla; A distancia; EUR 50.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de consultoría busca un especialista en modelos de riesgo de mercado con más de 5 años de experiencia en desarrollo y validación. El rol incluye diseñar y validar marcos de PnL y requiere conocimientos de renta fija y estándares regulatorios. El trabajo es 100% remoto, post formación inicial en Madrid.

Servicios

Remuneración flexible

100% remoto tras formación

Formación

• Mínimo +5 años de experiencia en desarrollo y/o validación de modelos de riesgo.
• Experiencia en productos de renta fija con enfoque en préstamos apalancados.
• Conocimiento de estándares regulatorios como Valor en Riesgo (VaR).

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos.
• Diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL).
• Documentar y elaborar guías de implementación de modelos.

Conocimientos

Desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado

Valoración y modelización de productos de renta fija

Conocimiento de teoría de modelos y dinámica de modelos de tipo de interés

Excelentes habilidades de comunicación verbales y escritas

Colaboración y actitud proactiva

Inglés +B2

Descripción del empleo

En SOTEC / ASTEK Groupe , estamos buscando un especialista en modelos de riesgo de mercado en negociación de préstamos (Loan Trading) .

¿Qué estamos buscando?

Responsabilidades clave:

- Mínimo +5 años de experiencia en el desarrollo y/o validación de modelos de riesgo de mercado para la cartera de negociación.
- Experiencia demostrada en valoración y modelización de riesgo para productos de renta fija, con un enfoque en préstamos apalancados .
- Experiencia con sistemas de modelización basados en proveedores.
- Sólidos conocimientos de teoría de modelos , técnicas de calibración y dinámica de modelos de tipo de interés de un solo factor, incluyendo el modelo de Hull-White .




- Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de Pérdidas y Ganancias (PnL) .
- Conocimiento profundo de conceptos de riesgo de mercado y estándares regulatorios, incluyendo Valor en Riesgo (VaR) mediante simulación histórica, análisis de sensibilidad de modelos (Greeks) y prácticas de validación de modelos alineadas con la normativa vigente.
- Experiencia demostrada en desarrollo, documentación y elaboración de guías de implementación de modelos.
- Excelentes habilidades de comunicación – tanto verbales como escritas .
- Espíritu de colaboración, actitud proactiva e iniciativa contrastada en la entrega de resultados.
- Ingles +B2

Condiciones:

- Contrato indefinido (con remuneración flexible)
- 100% remoto , tras una formación inicial en Madrid

SOTEC es una empresa comprometida con la igualdad de oportunidades , sin distinción de raza, género, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos enorgullece trabajar cada día para eliminar cualquier forma de sesgo .

El anuncio original lo puedes encontrar en Kit Empleo:
https://www.kitempleo.es/empleo/226717544/nkj-707-analista-riesgos-cuantitativos-sevilla/?utm_source=html

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