Murex Senior Consultant – Commodities & Market Risk

Scalian Spain; Castellón de la Plana; Presencial; EUR 40.000 - 65.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Scalian busca un Senior Consultant especializado en Murex para unirse a un proyecto en el sector bancario internacional. El candidato ideal debe tener experiencia en configuración de productos financieros en Murex y métricas de riesgo de mercado. Se trabajará en un entorno técnico junto a equipos en España y Brasil, con un enfoque en la validación de modelos y el cumplimiento regulatorio.

Formación

• Experiencia de 4 a 6 años en Murex, especialmente en módulos de commodities.
• Conocimientos en métricas de Riesgo de Mercado: P&L, FVA, AVAs.
• Fluidez en español e inglés para colaborar a nivel internacional.

Responsabilidades

• Configurar productos financieros y validar métricas de riesgo.
• Colaborar con el equipo de Metodología de Riesgo de Mercado.
• Realizar pruebas de modelos nativos de Murex y documentación técnica.

Conocimientos

Métricas de Riesgo de Mercado

Configuración de productos financieros

Análisis de resultados

Calibración y pruebas de pricing

Trabajo colaborativo en equipos internacionales

Descripción del empleo

Buscas un nuevo reto donde desarrollar tu carrera y aprender nuevas tecnologías? Entonces sigue leyendo porque esto te puede interesar.

Scalian es una empresa de más de 6.000 personas con una dimensión internacional, con oficinas en Europa y América del Norte. Estamos especializados en dar servicios a diferentes clientes enfocados en Data, Cloud e Inteligencia Artificial.

Buscamos un / a Senior Consultant especializado en configuración metodológica en Murex para productos de Commodities , que se incorpore a un proyecto en una importante entidad del sector bancario internacional. Trabajarás junto al equipo de Metodología de Riesgo de Mercado, configurando nuevos productos, validando modelos y colaborando con equipos en Madrid y Brasil.

El entorno del proyecto es técnico, exigente y colaborativo, con un enfoque práctico en configuración de productos financieros, validación de métricas de riesgo y soporte a iniciativas regulatorias como FRTB y AVAs.

Requisitos mínimos :

• Experiencia de 4 a 6 años en proyectos de configuración de productos financieros en Murex , preferiblemente en el módulo de Commodities .
• Conocimientos sólidos en métricas de Riesgo de Mercado : P&L, Sensibilidades, PLVA, FVA, AVAs, etc.
• Experiencia en configuración metodológica : datos de mercado, estáticos, curvas, calibración y pruebas de pricing en Murex.
• Capacidad para realizar pruebas de modelos nativos de Murex, análisis de resultados y documentación técnica asociada.
• Nivel fluido de español e inglés , ya que colaborarás con equipos en distintas geografías.

Muy valorable :

• Conocimiento del marco regulatorio FRTB .
• Experiencia previa en proyectos internacionales o equipos distribuidos.
• Experiencia en soporte a validación de modelos.

Qué tendrás con nosotros?

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Murex Consultant • castelló de la plana, comunidad valenciana, España