Model Risk Audit Analyst

JR Spain; Boadilla del Monte; Presencial; EUR 35.000 - 50.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera líder busca un/a Model Risk Audit Analyst para unirse a su equipo en Boadilla del Monte. El candidato ideal tendrá al menos 2 años de experiencia en auditoría de modelos IRB y conocimientos en SQL, SAS y R. Este trabajo incluye la auditoría de modelos de riesgo de crédito, la verificación del cálculo de capital regulatorio y la mejora de procesos internos, contribuyendo así a la protección y reputación de la organización.

Formación

• Experiencia previa de al menos 2 años en desarrollo y validación de modelos IRB o en medición y reporte de capital regulatorio.
• Conocimientos en programación y manejo de bases de datos, además de normativa de solvencia.

Responsabilidades

• Auditar modelos de riesgo de crédito IRB, evaluando su adecuación metodológica y cumplimiento regulatorio.
• Impulsar la automatización de procesos internos relacionados con la revisión de modelos.
• Revisar la alineación de los modelos IRB con la normativa interna del Grupo.
• Participar en auditorías de la Función de Validación Interna.
• Verificar el correcto cálculo de capital regulatorio y reporte en COREP.
• Fortalecer las mejores prácticas en revisión de modelos en Auditoría Interna.

Conocimientos

SQL

SAS

R

Inglés avanzado

Educación

Licenciatura en Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, ADE o Economía

Máster en técnicas de modelización, estadística, finanzas cuantitativas, econometría y riesgos

Descripción del empleo

Model Risk Audit Analyst
Country: Spain

Auditoría Interna está buscando un/a Model Risk Audit Analyst para nuestras oficinas en BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS).

¿Por qué deberías considerar esta oportunidad?

En Santander, somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?

Auditoría Interna es una función permanente e independiente que proporciona aseguramiento sobre la calidad y eficacia de los procesos y sistemas de control interno, gestión de riesgos y gobierno, contribuyendo a la protección del valor, solvencia y reputación de la organización.

Santander promueve igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

¿Qué harás en tu trabajo?

Participarás en la revisión de modelos IRB y cálculo de capital regulatorio, incluyendo reporting COREP, en los requerimientos de capital por modelos internos de riesgo de crédito.

Las responsabilidades incluyen:

1. Auditar modelos de riesgo de crédito IRB, evaluando su adecuación metodológica y cumplimiento regulatorio.
2. Impulsar la automatización de procesos internos relacionados con la revisión de modelos.
3. Revisar la alineación de los modelos IRB con la normativa interna del Grupo.
4. Participar en auditorías de la Función de Validación Interna, evaluando la adecuación de los trabajos de validación de modelos.
5. Verificar el correcto cálculo de capital regulatorio y reporte en COREP.
6. Fortalecer las mejores prácticas en revisión de modelos en Auditoría Interna.

Experiencia

Se valorará experiencia previa de al menos 2 años en desarrollo y validación de modelos IRB o en medición y reporte de capital regulatorio, en sector financiero, auditoría o consultoría.

Educación

Licenciatura en Matemáticas, Física, Estadística, Ingeniería, ADE o Economía, con conocimientos en programación y manejo de bases de datos, además de normativa de solvencia.

Habilidades y conocimientos

Conocimiento en SQL, SAS y/o R (excluyente).

Valorable máster o cursos de postgrado en técnicas de modelización, estadística, finanzas cuantitativas, econometría y riesgos, así como certificaciones relacionadas.

Se valorarán conocimientos en herramientas de gestión y bases de datos, y nivel avanzado de inglés (nivel B o superior).

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