Methodology Data Analytics & Models Analyst Ii

Santander; Boadilla del Monte; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Un importante banco busca un analista cuantitativo de riesgos de mercado para su sede en Boadilla del Monte. El candidato ideal desarrollará modelos para la valoración prudente y ajustes a la valoración, trabajando con diversas herramientas analíticas y colaborando estrechamente con equipos de IT y riesgos. Se requiere una sólida formación en economía o matemáticas, y un alto nivel de inglés.

Formación

• Licenciado en un campo relacionado; se valorará máster o doctorado.
• Imprescindible inglés nivel alto (mínimo B2).
• Conocimientos sólidos de programación, preferiblemente en Python.

Responsabilidades

• Desarrollo de modelos de ajustes a la valoración y herramientas de análisis.
• Colaboración con el equipo de riesgos y tecnología para implementación.
• Elaboración de documentación detallada de modelos en inglés.

Conocimientos

Comunicación

Creatividad en resolución de problemas

Trabajo en equipo

Programación en Python

Análisis cuantitativos

Educación

Licenciado en Economía, Matemáticas, Física o Ingeniería

Máster en Finanzas

Doctorado

Descripción del empleo

• La unidad de Modelos y Datos está buscando un / a analista cuantitativo de riesgos de mercado para nuestras oficinas en la Ciudad Financiera (Boadilla del Monte)
• Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional...
• Hay mucho tipos de riesgos, por ello su análisis y cuantificación es clave para nuestro propósito de ser un banco, Simple, Personal y Justo.

Trabajar en riesgos significa hacerlo desde una perspectiva de gestión que contribuya al progreso sostenible de las personas y las empresas.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

Como analista cuantitativo de riesgos de mercado, tu objetivo será desarrollar modelos, para el cálculo de ajustes a la valoración (Fair Value Adjustments) y valoración prudente (Prudent Valuation Adjustments), utilizando métodos punteros, para cuantificar correctamente dichos ajustes. También colaborarás con los equipos de IT, para garantizar la correcta implementación de los modelos en los sistemas del banco y con los usuarios de los equipos de Riesgos de Mercado

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos :

• Diseño y definición de los modelos de ajustes a la valoración : MPU, CoC, MoRi, etc y búsqueda de información de mercado para poder calibrar correctamente los ajustes.
• Desarrollo de modelos de valoración de instrumentos financieros para cálculo de riesgos y cálculo de los ajustes
• Desarrollo de herramientas de análisis y prototipos de los modelos definidos (principalmente en Python).
• Colaboración con el equipo de riesgos de mercado y Tecnología para su correcta implementación en sistemas.
• Análisis cuantitativos para testar la adecuación de las hipótesis de los modelos, su robustez y su estabilidad.
• Elaboración de la documentación detallada de los modelos (íntegramente en inglés).
• Soporte cuantitativo a los diferentes participantes del proceso de desarrollo de modelos : Validación Interna, Auditoría, ECB, departamentos de gestión del riesgo de mercado.
• Se valorará experiência en desarrollo de modelos para cuantificación de ajustes a la valoración
• Se valorará experiência en la modelización de la valoración de productos financieros y / o gestión del riesgo de mercado.
• Se valorará experiência en conocimientos de productos de mercado, obtención de inputs para la valoración y sistemas de información de mercados (Bloomberg, Reuters, etc)
• Licenciado en Economía, Matemáticas, Física o Ingeniería. Se valorará doctorado o máster en Finanzas.
• Imprescindible inglés nível alto hablado y escrito (mínimo equivalente a B2)
• Conocimientos sólidos programación, preferiblemente en Python.
• Se valorarán conocimientos de valoración de productos financieros.
• Se valorarán conocimientos de medición y cuantificación del riesgo de mercado.
• Buenas dotes de comunicación.
• Creatividad en la resolución de problemas.
• Trabajo en equipo.
• Predisposición para aprender, buena actitud y ganas de pasarlo bien en el trabajo.

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Methodology Data Analytics & Models Analyst Ii • Boadilla del Monte, España