Market Risk Quant – Loan Trading

Common MS; Torrejón de Ardoz; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Une entreprise dynamique à Torrejón de Ardoz recherche un expert en modélisation de risque pour le trading de produits de rente fixe. Le candidat idéal aura une formation avancée en quantitatif et une expérience pratique en Python. Au sein d'une équipe collaborative, il participera à des projets de haute importance pour le développement de modèles robustes, apportant un impact réel sur le trading book.

Formación

• 3 à 5 ans d'expérience en développement et validation de modèles de risque.
• Compétences avancées en Python et testing de modèles financiers requises.
• Connaissances en VaR historique et analyse de sensibilité.

Responsabilidades

• Participer au développement et à la validation de modèles de risque de marché.
• Collaborer avec des équipes multidisciplinaires sur des projets stratégiques.
• Rédiger des documents de test et des guides de mise en œuvre.

Conocimientos

Modelisation de risque

Python

Prix

Risque de marché

Educación

Maîtrise ou doctorat en Finances Quantitatives

Physique

Mathématiques

Statistiques

Informatique

Herramientas

Plateformes de modelisation financière

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente

leveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti. Estamos en búsqueda de un / a

altamente especializado / a para unirse al equipo de

Loan Trading , participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos Experiencia demostrable en

pricing y modelización de riesgo

para productos de renta fija, con foco en

leveraged loans . Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo

Hull-White . Nivel avanzado de

programación en Python , con experiencia en testing de modelos financieros. Familiaridad con

u otras plataformas de modelización financiera. Capacidad para diseñar y validar marcos de

atribución de P&L . Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ). Experiencia redactando

planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación . Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa. 3 a 5 años de experiencia

en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.

Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto. Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras. Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

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Market Quant Trading • Torrejón de Ardoz, España