Market Risk Quant – Loan Trading

buscojobs España; España; Presencial; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa en crecimiento busca un Quant de Riesgo de Mercado altamente especializado. El candidato ideal tendrá experiencia en la modelización de riesgo para productos de renta fija, especialmente en leveraged loans, y dominará programación en Python. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos colaborando con equipos multidisciplinares, en un entorno técnico exigente que promueve el desarrollo profesional.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en modelización de riesgo para productos de renta fija.
• Dominio de teoría de modelos y técnicas de calibración.
• Familiaridad con estándares regulatorios como VaR y análisis de sensibilidad.

Responsabilidades

• Desarrollar y validar modelos de riesgo de mercado para el trading book.
• Participar en proyectos clave de desarrollo de modelos.
• Diseñar marcos de atribución de P&L.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Programación en Python

Conocimiento de VaR

Análisis de sensibilidad

Calibración de modelos

Educación

Máster o Doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística o Informática

Herramientas

Numerix

Descripción del empleo

Quiénes somos?En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía…Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano… no sigas buscando, has llegado a tu sitio.#CONTIGOSOMOSCOMMON¿Qué buscamos?¿Tienes experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmenteleveraged loans ? ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti.Estamos en búsqueda de un / aMarket Risk Quantaltamente especializado / a para unirse al equipo deLoan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.Perfil que buscamosExperiencia demostrable enpricing y modelización de riesgopara productos de renta fija, con foco enleveraged loans .Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendoHull-White .Nivel avanzado deprogramación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros.Familiaridad conNumerixu otras plataformas de modelización financiera.Capacidad para diseñar y validar marcos deatribución de Pamp;L .Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios ( VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7 ).Experiencia redactandoplanes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación .Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.3 a 5 años de experienciaen desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.¿Qué ofrecemos?Participación en proyectos estratégicos y de alto impacto.Colaboración con equipos multidisciplinares y acceso a herramientas punteras.Desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.#OportunidadLaboral #RiskModeling #LoanTrading #FixedIncome #QuantFinance #Python #LeveragedLoans #Numerix #VaR #Greeks #SR117 #FinancialJobs

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