Market Risk Quant – Loan Trading

Common MS; Madrid; Presencial; EUR 50.000 - 85.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Common MS busca un/a especialista en modelización de riesgo para unirse al equipo de Loan Trading. El candidato ideal tendrá experiencia en pricing de productos de renta fija y dominio de programación en Python, participando en el desarrollo de modelos financieros de alto impacto en un entorno colaborativo y exigente. Se ofrece un entorno técnico de primer nivel y oportunidades de desarrollo profesional.

Formación

• 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book.
• Dominio de Hull-White y modelos de tipos de interés.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L.

Responsabilidades

• Participar en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.
• Colaborar con equipos multidisciplinares.
• Crear y documentar planes de prueba para los modelos.

Conocimientos

Modelización de riesgo

Pricing de productos de renta fija

Programación en Python

Teoría de modelos

Validación de modelos financieros

Conocimiento de riesgo de mercado

Educación

Máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática

Descripción del empleo

En Common MS somos un equipo de valientes. Si te apasionan las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se basa en la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, respeto al medio ambiente y cercanía. Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano, no sigas buscando, has llegado a tu sitio.

Buscamos experiencia en modelización de riesgo y pricing para productos de renta fija, especialmente leveraged loans. ¿Dominas Python y te apasiona desarrollar modelos robustos con impacto real en el trading book? Esta oportunidad es para ti. Estamos en búsqueda de un/a

altamente especializado/a para unirse al equipo de Loan Trading, participando en proyectos clave de desarrollo y validación de modelos de riesgo de mercado.

Perfil que buscamos:

• Experiencia demostrable en pricing y modelización de riesgo para productos de renta fija, con foco en leveraged loans.
• Dominio de teoría de modelos, técnicas de calibración y modelos de tipos de interés de un solo factor, incluyendo Hull-White.
• Nivel avanzado de programación en Python, con experiencia en testing de modelos financieros y familiaridad con otras plataformas de modelización financiera.
• Capacidad para diseñar y validar marcos de atribución de P&L.
• Conocimiento profundo de riesgo de mercado y estándares regulatorios (VaR histórico, análisis de sensibilidad – Greeks, SR 11-7).
• Experiencia en redacción de planes de prueba, documentación de modelos y guías de implementación.
• Título de máster o doctorado en Finanzas Cuantitativas, Física, Matemáticas, Estadística, Informática u otra disciplina cuantitativa.
• De 3 a 5 años de experiencia en desarrollo o validación de modelos de riesgo para trading book en el sector financiero.

Participarás en proyectos estratégicos y de alto impacto, colaborando con equipos multidisciplinares y accediendo a herramientas punteras. Ofrecemos desarrollo profesional en un entorno técnico exigente y colaborativo.

Creación de una alerta de empleo para esta búsqueda.

• Torrejón de Ardoz, España